九点半量化 · 精英备选策略池

这是一个基于中小板指数成分股的小市值量化策略。策略核心选股逻辑是从中小综指成分股中按流通市值升序排列选取最小的 5 只股票进行等权重配置，采用周频调仓机制。策略的独特之处在于引入了基于市场最小 10%股票一致性指标的风险控制系统，通过计算小市值股票涨跌幅的中位数和标准差来判断市场情绪，当市场出现极端下跌且一致性过高时触发清仓保护，有效控制回撤。同时结合牛熊市判断、涨停股票处理、放量卖出、财报期规避等多重风控措施，在 23 年后市场环境中表现出出色的风险控制能力。

这是一个基于多因子选股的量化策略。策略运用不复权价格、成本费用利润率和存货周转率三个核心因子构建综合评分模型，通过线性加权方式筛选出综合得分最高的前10%股票，然后按流通市值升序排列选择小市值股票构建投资组合。策略设置8只股票的持仓上限，采用每周一调仓机制，同时设置了完善的风险控制措施包括过滤ST股票、次新股、科创板和北交所股票，避免连续持有近期涨停股票，并在春节和清明节期间实施空仓策略。策略还建立了持股超过90天的强制卖出机制和涨停股票的动态跟踪机制，通过Redis实现实时交易信号发布。

这是一个基于小市值和财务质量的择时选股策略。策略核心逻辑包括:首先通过PB和ROE增长率筛选低估值且盈利改善的股票,按流通市值从小到大排序选取小市值标的;其次设置涨停股处理机制,对昨日涨停且近期持有过的股票设置冷静期避免追高;最后引入中证500、中证1000、沪深300等指数的择时系统,当近期最大回撤超过8%时清仓,当指数3日内涨幅超过5%时重新开仓,周一开盘调仓,通过动态仓位管理控制回撤风险。策略结合了价值投资、小市值效应和趋势择时三个维度,适合波动市场环境下的防御性操作。

这是一个基于国九条政策的红利因子量化策略。策略以深证综指为基准，通过筛选小市值股票并结合基本面指标进行选股，包括净利润为正、营业收入超过1亿元、ROE和ROA为正等条件。核心创新在于引入审计意见过滤机制，剔除近三年内存在审计问题的股票，并动态调整红利筛选逻辑，在特定月份优先选择高分红比例股票。策略采用动态仓位管理，根据市场趋势调整持股数量3 - 6只，设置涨停股处理机制和双重止损策略，包括个股止损和市场大跌止损。在空仓月份持有银华日利ETF以保持资金流动性。

该策略基于小市值股票构建投资组合，核心思路是利用小盘股的高成长性获取超额收益。策略每周一调仓，从中证综指成分股中按市值升序选取前100只股票，再筛选出前10 - 20只进行投资。设置1月和4月为空仓期以规避系统性风险，每日下午2点30分执行破板股卖出和止损操作。止损机制包括个股止损线88%和市场趋势止损94%两套体系，同时设置100%止盈线。策略还具备涨停股次日跟踪、新股和ST股过滤、放量股卖出等风控措施。该策略通过小市值因子挖掘和严格风控实现稳健增长。

这是一个基于行业资金流向和小市值选股的量化策略。核心逻辑是追踪申万二级行业的主力资金净流入情况，从深证综指成分股中筛选出流通市值前200名、总市值前100名的小盘股，再聚焦于资金流入前10大热门行业，最终持仓6只股票。策略采用周频调仓机制，在每周二10:30先卖出不符合条件的个股，间隔2分钟后10:32买入新标的，避免同日买卖冲突。风控方面设置了三重止损机制：个体止损线91%、大盘趋势止损95%及联合止损，同时监控涨跌停、换手率异常和成交量放大等风险信号，对昨日涨停股实施尾盘跟踪，若打开涨停板则及时止盈。策略还具备四月和一月空仓避险功能，通过动态跟踪市场热点资金流向，结合小市值股票的高弹性特征，实现对短期行业轮动机会的精准捕捉。

这是一个针对中小板小市值股票的量化策略。策略主要针对中小板指数成分股，通过市值筛选（10 - 100亿）、财务健康度过滤（净利润为正、营业收入超1亿）等条件构建股票池，采用动态持仓数量调整机制（3 - 6只股票），根据市场指数与均线差值自动调仓。策略集成了涨停股处理、止损止盈（个股9%止损线、100%止盈）、市场趋势止损等风控机制，并在特定月份（1月、4月）采用空仓策略持有货币ETF。通过股价区间限制（3.5 - 50元）、次新股过滤、黑名单管控等多重筛选，实现对小市值成长股的精准捕捉，是一个集选股、择时、风控于一体的综合性量化投资策略。

该策略是基于中证1000指数的小市值股票投资策略。策略通过选择市值5 - 30亿的小盘股，按市值升序排列后选取前50只股票中的前10只进行等权重配置。采用每周二调仓机制，对昨日涨停股票进行特殊处理，如涨停打开则卖出。设置了三种止损策略：个股止损线10%、市场趋势止损5%以及两者结合，同时设置100%止盈线。策略还包含四月避险机制，过滤ST股票、科创北交股票、次新股和高价股，并对涨跌停股票进行筛选，通过动态调仓和风险控制实现超额收益。

这是一个基于小市值股票的量化选股策略。策略从深证综指中筛选市值5 - 30亿的前100只股票，再按市值升序选出最小的50只作为股票池，每周调仓选取前10只持仓。核心机制包括涨停股次日继续持有、四月份空仓规避、三种止损策略组合运用：个股10%止损线、大盘趋势止损和联合止损。交易细节考虑了防未来函数、滑点成本设置、ST股过滤、次新股剔除、涨跌停股票处理等风控措施，通过多时间段运行不同交易函数实现精细化操作。

这是一个基于小市值股票筛选的量化交易策略。策略主要针对中小板市场，通过选择市值在10 - 100亿之间、ROE大于15%、ROA大于10%的股票构建投资组合。策略采用周度调仓机制，设置了多重风险控制措施：包括个股止损止盈（9%止损线和100%止盈）、市场趋势止损、涨停股动态管理等。在特定月份（1月和4月）会空仓持有货币ETF。策略还具备动态调仓功能，根据市场偏离度调整持股数量2 - 5只，过滤ST股票、次新股、停牌股等不符合条件的标的，并对涨跌停股票进行特殊处理以控制风险。

这是一个基于小市值选股的量化策略。策略主要通过筛选中小板股票池中市值10 - 100亿元的股票，结合ROE大于15%、ROA大于10%等财务指标进行选股，采用等权重分仓持有5只股票。策略具备完整的风控体系，包括涨停股动态调整、止盈止损机制（个股止损9%，翻倍止盈）、大盘趋势止损等多重保护措施。在特定月份（1月、4月）实施空仓策略，持有货币ETF规避风险。策略还融入了动态调仓功能，根据市场偏离度调整持仓数量，并严格过滤ST股、停牌股、次新股等风险标的，体现了“搅屎棍选股”的灵活操作理念。

这是一个小市值择时策略的优化版本。策略通过市值和EPS等基本面因子筛选小市值股票构建投资组合，每周二调仓，持仓9只股票。核心优化包括：1）交易频率控制——根据市场波动率动态调整单日最大交易数量（正常3只，高波动2只，极端波动1只）；2）行业分散管理——限制单一行业资金占比不超过60%（牛市65%），并控制高相关性股票（相关系数＞0.8）同时持有；3）冷静期机制——根据亏损幅度设置1 - 3天的交易冷静期，大幅亏损时仅允许止损操作；4）联合止损策略——结合个股止损（跌破成本价88%）和大盘止损（跌幅超6%）双重保护；5）涨停破板监控和异常成交量检测。策略通过“维持必要风险、削减不必要风险”的框架，在保持小市值策略进攻性的同时提升风控水平和组合稳健性。

这是一个基于多因子选股的量化策略。策略核心通过资产回报率ROA、每股留存收益和非线性市值三个因子进行股票筛选，在10 - 100亿市值区间内选取小市值股票，并采用盈利能力、营收规模等基本面指标进行初步过滤。策略持有10只股票，周度调仓，配合涨停板追踪机制和特定月份择时空仓规则，同时设置个股止损止盈和大盘趋势止损双重风控体系，通过黑名单管理和新股过滤等手段控制风险，适合追求高收益并能承受一定波动的投资者使用。

这是一个基于小市值因子的量化选股策略。策略主要筛选中小板指数成分股中市值10 - 20亿元、ROE大于15%、ROA大于10%的小市值股票，采用等权重配置持仓，动态调整持仓数量2 - 3只。策略具备完善的风险控制机制，包括个股涨停开板卖出、7%止损线、100%止盈、市场趋势止损等多重保护，在特定月份（1月、4月、12月）根据市场情况选择性空仓或持有货币ETF，通过3日调仓周期实现资产再平衡，并集成了VS Code自动登录QMT交易端的辅助功能。

这是一个基于小市值股票的多因子量化选股策略，采用周度调仓机制。策略综合运用ROE大于15%和ROA大于10%的盈利质量筛选，结合市值10 - 20亿元的小盘股特征，通过动态持仓数量调整应对市场波动。核心逻辑包括涨停股票的开板卖出机制、个股7%止损线与市场趋势止损的双重风控体系，以及特定月份的空仓避险策略。策略过滤ST股票、次新股和停牌股，在空仓期间持有货币ETF保持资金安全。经过多次迭代优化形成当前版本。

这是一个基于小市值股票的量化选股策略。策略从中证小盘指数成分股中筛选市值最小的100只股票，然后通过六个财务指标进行精细化筛选：要求净利润和归母净利润为正、市盈率和市净率大于零、净利润和营收同比增长为正、经营性现金流与营业利润比值大于5。最终选出前7只股票等权重配置，每周二调仓。策略配备完善的风控机制，包括个股止损（跌破成本价12%）、市场止损（全市场平均跌幅超6%时清仓）、涨停板卖出、高成交量卖出等多重保护措施，并在4月和1月期间暂停交易以规避季节性风险。

这是一个针对ST股票的短线反弹交易策略。策略核心是在1月、4月、12月特定时间段内，筛选出财务指标异常类和审计意见问题类的ST股票，要求前日涨停但昨日未涨停，同时满足低开条件、处于20日相对高位、站上10日均线且成交量适中等技术指标。策略采用等权重分仓，最多持有4只股票，通过严格的止损止盈机制控制风险，亏损超3%或盈利后未涨停即卖出，利用ST股摘帽预期和短期情绪博弈获取收益，同时设置融资融券筛选和国九条合规性过滤确保标的质量。

该策略专注于中小板指成分股中的小市值投资。策略核心是从中小板指中筛选市值6 - 60亿、PE大于0的股票，按市值升序排列取前100只，再根据新规要求增加分红筛选条件，要求过去三年累计分红大于平均净利润30%或累计分红超5000万，最终按市值选择最小的50只股票。每周调仓持有8只股票，设置多重风险控制机制包括涨停股特殊处理、个股10%止损线、大盘趋势止损、100%止盈等，并在4月和1月特定时段执行空仓策略以规避系统性风险。

这是一个基于纳指ETF的技术形态增强策略。策略通过计算10日历史数据的支撑位和阻力位，识别锤子线、射击之星、十字星和Pin Bar等经典K线形态，在价格接近支撑位且出现看涨形态时全仓买入，在价格接近阻力位且出现看跌形态时清仓卖出。同时设置30%止损和19%止盈机制进行风险控制，采用动态复权和真实价格模式，通过捕捉关键价格区域的形态反转信号实现对纳指ETF的波段操作，策略逻辑简洁清晰，适合追踪美股科技板块趋势的投资者使用。

该策略结合了微盘股量化选股思路。策略主要运用 Price1Y 动量因子、total_profit_to_cost_ratio 质量因子和 VOL120 情绪因子构建多因子选股模型，选出小市值且盈利能力强的股票。同时融入择时机制，通过中证 1000 指数的 MACD 信号判断市场风险，在特定时间窗口（1 - 2 月和 4 月）或技术指标恶化时实施风控清仓。策略还设置了涨停股特殊处理规则：昨日涨停股若次日继续涨停则持有，若打开涨停则卖出。整体采用 5 只股票的小规模持仓，通过多因子选股叠加择时风控来获取超额收益。

这是一个结合小市值选股与ATR动态止损的量化策略。核心逻辑是筛选总市值在特定区间、净利润为正且营业收入超1亿元的小市值股票，按市值升序排列后选取前列标的。止损机制采用三重保护：基于ATR（平均真实波动幅度）的追踪止损、固定比例止损（默认9%）以及市场趋势止损（大盘平均跌幅超5%）。策略还整合了涨停股监控、次新股过滤、动态持仓数量调整（根据指数与均线关系）等风控模块，在特定月份（1月、4月）空仓并持有货币ETF，通过14日ATR计算结合2倍乘数设定移动止损线，实现风险收益的动态平衡管理。

这是一个小市值轮动量化策略。策略核心是从中小板指中筛选市值5 - 300亿区间的股票，每周动态调仓持有市值最小的4只股票，通过捕捉小市值股票的超额收益获利。策略配备完善的风控体系，包括个股6%止损、大盘5%止损、涨停板股票特殊处理机制，以及100%收益自动止盈功能。同时在每年1月和4月实施空仓避险，空仓期间资金转入货币ETF保持流动性。策略还集成了实时邮件和微信推送功能，便于实盘跟踪交易信号和持仓状态，整体设计兼顾了趋势捕捉、风险控制和资金管理三大量化要素。

该策略采用小市值量化交易系统，核心采用中小板指成分股中市值5 - 300亿区间的股票池，每月更新标的范围，每周二从中选择市值最小的4只股票进行等权重配置。策略实施严格的风控机制，包括个股6%止损线、大盘5%波动止损和100%止盈设置，同时特别处理涨停板股票，给予额外持有机会但开板即卖出。为规避市场系统性风险，策略在每年1月和4月实行空仓操作，资金转入货币ETF进行现金管理，通过小市值成长股的轮动交易和动态止损体系，在控制回撤的前提下追求超额收益。

这是一个基于多因子模型的量化选股策略。采用小市值AI因子选股方法。核心机制是利用动量类因子Price1Y（当前股价相对过去一年均价）、质量类因子成本费用利润率和情绪类因子VOL120（120日平均换手率）构建复合评分体系，每周调仓选取4只股票。策略具有完善的风控机制，包括过滤ST股票、次新股、科创北交股票，避开涨跌停股票，对涨停股采用动态跟踪处理。同时设置特定时期的清仓机制，通过多重筛选条件确保选股质量，适合追求稳健增长的投资者。

该策略是基于美吉姆小盘低价股票的量化交易策略。策略核心是通过筛选流通市值较小且股价较低的股票构建投资组合，采用 24 日动量参考、250 日新股过滤等技术指标，同时设置空仓期控制（1 月、4 月）、涨停打开卖出机制和浮亏 6.5%的止损保护。策略运用类封装实现多策略分仓管理，支持子账户模拟，并集成了完整的风险管理模块，包括 ST 股票过滤、停牌股票剔除、科创板北交所股票排除等多重安全机制，形成了系统性的小盘股投资框架。

该策略基于小市值股票的量化投资策略。策略以中小板指数为基准，筛选市值10 - 100亿元的小市值股票，要求净利润为正且营业收入超过1亿元，按市值升序排列选取目标股票。采用动态调仓机制，根据指数与10日均线差值调整持仓数量（3 - 6只），在1月和4月空仓持有银华日利ETF。设置涨停股票特殊处理机制，对昨日涨停股票进行实时监控，涨停打开时立即卖出。止损策略包括个股止损（亏损9%止损、盈利100%止盈）和市场大跌止损（成分股平均跌幅超5%清仓）。过滤ST股票、停牌股票、次新股（上市不足375天）和创业板科创板股票，通过多重风控措施控制回撤风险。

该策略基于国九条政策要求，通过动态调整持仓数量（3 - 6只）和市值范围（10 - 100亿）筛选小市值股票，设置单价不超过50元上限，采用三重止损机制包括9%个股止损线、5%大盘趋势止损和100%止盈，过滤ST股、次新股、涨跌停股和财务异常股票，在1月和4月空仓月份持有银华日利ETF，对昨日涨停股实施特殊处理策略，结合10日均线动态调整仓位数量，通过多重风控措施和灵活的资金管理实现稳健收益。

这是一个基于小市值股票筛选的量化策略。策略核心是在1月和4月空仓持有招商银行，其余月份选择市值10亿以下、净利润为正、营业收入超1亿的小市值股票。采用动态调仓机制，根据深证综指与10日均线关系调整持股数量3 - 6只。设置个股100%止盈、9%止损，并结合市场趋势止损，对涨停股实施特殊处理。通过多重风控措施和灵活的仓位管理，在控制回撤的同时追求超额收益。

这是一个基于国九条规则的小市值动态选股策略。策略筛选市值10 - 100亿、净利润为正、营收超1亿的股票，持仓4只，设9%止损线和单价50元上限。采用MA指标动态调整持仓数量，根据市场趋势在3 - 6只间变化。策略在1、4月空仓持有货币ETF，对涨停股特殊处理，结合个股止损和市场趋势止损的双重风控机制。

该策略基于国九条政策进行股票筛选，通过市值、净利润、营业收入等财务指标构建股票池，采用小市值选股思路。策略整合了红利筛选机制，优先选择有现金分红记录的股票，并设置动态持仓数量调整功能。包含完善的风控体系，设有个股止损止盈、市场趋势止损和涨停股特殊处理机制。在特定月份实施空仓策略，持有银华日利 ETF 规避风险。策略还加入了审计意见筛选，过滤财务异常股票，通过多重筛选条件确保股票质量。

这是一个基于国九条政策导向的小市值红利股票策略。策略通过市值筛选、财务指标过滤和红利因子分析构建股票池，重点关注市值10亿以下、净利润为正、营业收入超1亿且ROE和ROA均为正的优质小盘股。策略采用动态调仓机制，根据市场趋势调整持仓数量3 - 6只，并引入涨停股监控、止盈止损和审计意见筛选等风险控制措施。在特定月份如1月和4月实施空仓策略持有银华日利ETF，5月份则引入红利超额收益因子优化选股，通过多维度筛选和灵活的仓位管理实现稳健的超额收益。

该策略是一个综合PEG估值和盈利增长的技术面量化选股策略。策略首先通过归母净利润同比增长率筛选出业绩增长前50%的股票，再结合PEG指标选择估值合理的成长股，并运用RSRS技术指标进行择时交易。同时采用五因子权重模型对候选股票进行综合排序，包括流通市值、总市值、当前价格、成交量和涨幅等维度，最终构建4只股票的投资组合，通过多维度筛选和择时机制实现选股与交易的有机结合。

这是一个基于基本面指标和小市值特征的量化选股策略。该策略以中小板指数成分股为初始股票池，通过EPS每股收益和市值排序进行双重筛选，优先选择盈利能力强且市值相对较小的股票。策略采用每周二调仓机制，持仓9只股票进行分散化投资。核心风控包括涨停破板监测、个股与大盘联合止损、异常成交量预警等多层保护机制。同时设置特定月份空仓规避系统性风险，并通过严格的股票过滤器剔除ST股票、停牌股票、科创板和北交所股票等不符合条件的标的，确保投资组合的稳健性和可操作性。

这是一个基于中小板市场的量化交易策略。策略采用动态调仓机制，根据市场偏离度调整持股数量（3 - 6只），主要投资10 - 10000亿市值范围内的优质股票。核心选股逻辑包括财务指标筛选（净利润、ROE、ROA均为正），严格的风控体系（个股止损9%、市场趋势止损5%、100%止盈），以及特色的涨停股处理机制。策略还融入了审计意见过滤、红利筛选等多重风控措施，在特定月份（1月、4月）采用空仓策略持有货币ETF，并通过次新股过滤、ST股剔除等手段优化股票池质量，形成了一套完整的中小盘股票投资体系。

这是一个小市值择时量化策略。策略从深证综指成份股中筛选小市值股票，通过过滤次新股、ST股、科创板、停牌股及涨跌停股票，结合EPS等基本面指标选出9只标的进行等权配置。策略采用每周二定期调仓机制，持仓股票若昨日涨停今日破板则即时卖出，并设置三档止损体系：个股止损（跌破成本价88%）、大盘止损（市场整体跌幅超6%）及联合止损模式。策略在4月和1月期间执行空仓避险，通过动态仓位管理和严格风控实现小市值股票的波段操作，适合对市场节奏把握较好的投资者使用。

该策略是一个低吸策略，专注于小市值股票的价值投资。策略从中证500成分股中筛选出市值最小的50只股票作为初始候选池，通过过滤ST股票、停牌股票、涨跌停股票和次新股等风险标的，最终选择前18只股票中的9只进行等权重投资。策略采用每周二调仓机制，对于前日涨停但当日破板的股票立即卖出，同时建立了完善的风控体系，包括个股止损（跌破成本价12%）、大盘止损（平均跌幅超6%）和联合止损三种模式。策略还设置了4月和1月的空仓期以规避特定时期的市场风险，并可选择性启用异常放量监控功能。

这是一个基于小市值股票的量化择时策略，采用面向对象的编程架构，核心思路是从中证500指数成分股中筛选小市值股票进行投资。策略通过多重过滤机制剔除次新股、ST股、停牌股和涨跌停股票，然后按市值升序排列选取前9只股票构建投资组合。交易逻辑包括每周二调仓、涨停破板卖出、个股和大盘联合止损等风控措施，并在特定月份（4月和1月）执行空仓操作进行资金再平衡。整个策略框架包含数据辅助类、交易策略类和全局调度函数，实现了选股、调仓、风控和仓位管理的完整量化交易流程。

这是一个基于中小板微盘股的动态持仓量化策略。策略通过市值筛选（10 - 100亿）、财务指标过滤（净利润为正、营业收入超1亿）等条件构建股票池，采用动态调仓机制根据中小板指数与10日均线差值调整持仓数量（3 - 6只），设置9%个股止损线和5%市场趋势止损，单股价格限制50元以下，在1月和4月空仓月份持有货币ETF，对涨停股实施特殊处理策略，通过多重风控措施和灵活的仓位管理实现稳健收益。

该策略核心采用满仓轮动策略，通过市值筛选优选小市值股票进行投资。策略在1、2、4月份实施防御性调整，其中4月空仓转向ETF配置，1 - 2月同样转向ETF以规避风险。股票池选择采用市值5 - 30亿元的小市值股票，按市值升序排列取前50只作为候选池，最终持仓10只股票。策略具备完善的风险控制机制，包括6%个股止损线、市场趋势止损（大盘平均跌幅超5%）、100%止盈以及涨停股票的动态管理。通过周二调仓、下午监控涨停股开板情况等精细化操作，实现对小市值股票的有效轮动投资。

这是一个基本面多因子选股策略，采用月度和周度双频调仓机制。策略聚焦于50 - 100亿市值的中小盘股票，通过市盈率、市净率、市现率、每股收益、净资产收益率、销售毛利率、净利润增长率等多维度财务指标筛选基本面优质标的，剔除次新股、ST股及科创板北交所股票，月度调仓时按市值升序选取10只股票构建等权重组合。周度实施动态仓位管理，根据持仓盈亏情况采用金字塔式加减仓策略：盈利20%以上逐步减仓至60%，亏损15%以上逐步加仓至140%，实现盈利锁定和亏损摊薄的风险控制目标。

这是一个多策略量化投资系统。该系统集成了11个子策略，包括破净、周期、红利、微盘、成长、大妈、全天、核心、因子、测试和相关策略，通过资金配比形成组合投资。系统具备多重择时机制，包括1、4月空仓择时、换手率择时、宽度分择时和搅屎棍行业清仓等风控措施。每个子策略采用不同的选股逻辑，如破净策略关注ROA大于15%的低市净率股票，周期策略选择大市值低估值股票，红利策略基于股息率筛选，微盘策略追踪小市值标的，成长策略运用多因子模型评估企业增长潜力。系统还配置了全局择时过滤器，可根据PE、PB、ROE等多维度指标进行股票筛选，并通过数据管理器优化计算效率，实现了策略间的风险分散和收益优化。

这是一个基于小市值股票的择时交易策略。策略以深证100R指数成分股为初始股票池，通过多层过滤剔除次新股、科创北交股、ST风险股、停牌股、涨跌停股票和高价股，再按市值和EPS等基本面指标排序选出小市值标的。采用每周二调仓机制，目标持仓8只股票，配合涨停破板检测、个股或大盘联合止损、异常成交量监控等风控措施。策略在特定月份执行空仓操作进行资金再平衡，并通过最高价回撤止损和止盈逻辑管理风险，适合在中小市值股票中寻找超额收益的量化投资者使用。

这是一个基于国九条政策的小市值量化选股策略。策略核心是筛选总市值较小、净利润为正且营业收入超过1亿元的优质股票，通过市值升序排列选择最小市值标的，避免ST股、次新股、涨跌停股票和创业板科创板股票。策略采用动态止损机制，包括个股9%止损线、100%止盈线以及市场趋势止损，在特定月份（1月、4月）空仓持有银华日利ETF规避风险。策略还具备涨停股票监控功能，对昨日涨停股票进行实时跟踪，涨停打开时及时卖出。通过每周调仓、日内多次止损检查等方式实现精细化风险管理，旨在在控制回撤的前提下获取小市值股票的超额收益。

这是一个基于小市值股票的量化交易策略。策略核心是从深证综指成份股中筛选市值5 - 30亿元的股票，按市值升序排列取前50只作为候选池，每周二调仓持有9只最小市值股票。策略设置了完善的风控机制，包括止盈止损功能，当股票涨幅达到100%时止盈，跌幅超过10%时止损，同时监控大盘整体下跌情况进行市场趋势止损。对于涨停股票采用特殊处理，昨日涨停的持仓股票如果次日不再涨停则及时卖出。策略还包含多重过滤条件，剔除停牌股、ST股、科创板北交所股票、次新股和高价股，并在4月份实行空仓策略。通过精细的资金管理和风险控制，实现了较为稳健的小市值轮动投资。

这是一个基于小市值股票的量化投资策略。该策略主要选择深证综指成分股中市值最小的前200只股票，通过多重过滤条件筛选出前100只，按行业分散持仓6只股票。策略采用周二调仓机制，对昨日涨停股票进行特殊处理，涨停则继续持有，打开涨停则立即卖出。同时设置了多种风控措施，包括个股止损线91%、大盘趋势止损93%、换手率异常监控等。策略还设计了4月份空仓机制以规避市场风险，并在特定时期持有指定的防御性品种，通过这些措施实现对小市值股票投资风险的有效控制。

该策略基于“此消彼长”的投资理念，采用多因子选股与市值分层相结合的方法。策略通过非经常性损益、非营业净利润TTM、8年ROE和20日夏普比率四个因子构建复合评分模型，筛选出基本面优质的小盘成长股，同时选取符合严格财务指标要求的大盘价值股进行组合配置。策略实施涨停股动态管理机制，对昨日涨停股票进行实时监控，若涨停打开则及时卖出，若继续涨停则暂时持有。通过月度调仓平衡风险与收益，运用多重过滤条件剔除ST股、次新股、停牌股等不符合要求的标的，构建攻守兼备的投资组合。

这是一个基于国九条政策的小市值轮动策略。策略通过筛选流通市值10亿以下、净利润和营业收入为正、营收超1亿的小市值股票，结合Alpha101因子alpha＿043进行选股排序，动态持仓3 - 6只股票。策略采用涨停板监控机制，对昨日涨停股票实施观察持有或卖出操作，并设置个股止盈止损（100%止盈、9%止损）和市场趋势止损（5%大跌止损）。通过10日均线与指数价差动态调整持仓数量，在1月和4月空仓月份持有银华日利ETF，同时过滤ST股、次新股（上市不足375天）和创业板科创板股票，采用分钟级涨跌停监控和仓位再平衡机制优化资金使用效率。

这是一个基于国九条政策的小市值红利股票量化选股策略。核心逻辑是筛选总市值10亿至1000亿、净利润为正、营业收入超1亿的小市值股票，并通过红利筛选模块选择过去三年累计分红大于平均净利润30%或分红超5000万的优质分红股。策略采用动态调仓机制，根据中证500指数与其10日均线差值调整持仓数量3 - 6只，在1月和4月空仓持有银华日利ETF。同时设置涨停股观察机制、个股止盈止损和市场趋势止损等风控措施，通过多重筛选条件寻找具备持续分红能力的优质小市值成长股。

这是一个基于小市值股票的量化投资策略。策略主要选择深证小盘指数成分股中市值最小的股票，配置6只股票，采用每周调仓机制。核心特色包括多重风险控制措施：个股下跌超10%或指数下跌超5%时执行止损，对涨停断板股票立即卖出，通过换手率监控识别异常缩量和放量情况。策略还实施行业分散配置，限制每行业最多1只股票，设置20天卖出冷却期避免频繁交易，在1月和4月实行空仓策略规避市场风险。同时过滤ST股票、次新股、涨跌停股票和30元以上高价股，确保投资标的质量。

该策略采用多子策略组合投资架构，包含破净、微盘、全天、核心四个子策略模块。破净策略筛选PB小于1且ROA大于15%的优质低估值股票，微盘策略投资中小板指成分股中的小市值标的并在1、4月份空仓规避风险，全天策略配置国债ETF、黄金ETF、纳指ETF等多元化资产组合，核心策略基于动量评分模型动态选择表现最佳的ETF品种。策略整合了基本面筛选、技术面止损、行业分散、资金管理等多维度风控机制，通过涨停断板检测、换手率异常监控、日内回撤止损等手段控制风险，并设置20天卖出冷却期避免频繁交易，实现了量化投资的系统性和稳健性。

这是一个基于四大银行股票的轮动交易策略。策略专注于工商银行、建设银行、中国银行、农业银行的日内轮动操作，通过监控四只股票相对于前日收盘价的实时涨跌幅变化，当最大涨幅与最小涨幅差值超过0.5%的阈值时触发交易信号。采用纯多头策略，始终买入当前涨幅最小的银行股，当持仓股票涨幅与最小涨幅差值再次超过阈值时进行轮换，通过捕捉四大行间的相对强弱变化实现统计套利，避免做空操作降低风险，适合在大盘指数上涨环境中借势获得超额收益。

这是一个以小市值股票为核心的量化选股策略。策略基于国九条政策要求筛选股票，主要选择市值在3 - 1000亿元之间、净利润为正且营业收入超过1亿元的小市值股票，通过动态持仓数量调整（3 - 6只股票）和多重止损机制控制风险。策略采用市值升序排列选股，设置单价60元上限，在特定月份（1月、4月）空仓持有货币ETF，并对涨停股票实施特殊处理规则，同时运用个股止损（7%）、市场趋势止损（5%）和100%止盈的综合风控体系，通过周频调仓和实时监控实现动态资产配置。

这是一个基于小市值股票的量化择时策略。策略核心是通过筛选小市值股票（3 - 1000亿市值范围）构建股票池，结合国九条要求过滤净利润为负、营业收入小于1亿及净资产为负的股票。采用动态持仓数量调整机制，根据指数与均线差值动态调整持仓3 - 6只股票。设置多重止损机制包括个股7%止损线、100%止盈线及市场趋势止损，并对涨停股进行特殊处理。在特定月份（1月、4月）实施空仓策略持有货币ETF，同时加入次新股过滤、ST股过滤等风控措施，形成完整的小市值择时交易体系。

这是一个基于小市值股票的量化择时策略。策略核心是选择市值在5 - 300亿元之间的小市值股票，按市值从小到大排序后选取前9只进行投资。策略采用多重风险控制机制，包括个股止损线（10%）、市场趋势止损（5%）和100%止盈设置。特别设计了涨停股票处理逻辑，对昨日涨停股票进行实时监控，若涨停打开则及时卖出。策略在1月和4月实施空仓操作，期间持有银华日利ETF以获得无风险收益。同时设置了严格的股票过滤条件，排除ST股票、次新股、涨跌停股票等高风险标的，并采用周度调仓机制来平衡收益与风险。

这是一个大容量小市值量化策略。策略基于中证全指指数成分股，通过市净率、扣非净资产收益率、营业收入同比增长率等多重财务指标筛选出符合条件的小市值股票，并按市值升序排列选取前100只作为候选池。策略采用动态择时机制，通过自建微盘股指数与其10日均线比较判断市场趋势，当指数低于10日均线且处于特定时间段（1月、4月、6月、12月中下旬）时触发止损清仓，持有银华日利ETF避险。持仓管理方面，策略默认持有15只股票，每月第一个交易日调仓，对涨停股票采用特殊处理机制，尾盘涨停打开则及时卖出。

该策略是一个基于小市值股票筛选的量化交易策略。策略通过筛选市值在5 - 300亿之间的股票，按市值升序排列后选择前9只进行投资，每只股票最大持仓20万元。策略设置了完善的风险控制机制，包括个股止损止盈（亏损10%止损，盈利100%止盈）和大盘趋势止损（大盘平均跌幅超过5%时清仓），同时对涨停股票采用特殊处理逻辑。策略在特定月份（1月和4月）空仓并持有银行ETF，有效规避了市场系统性风险，通过小市值股票的高成长性和严格的风控措施实现了较好的风险收益平衡。

这是一个基于中证小盘指数的小市值量化策略。策略核心是每周动态选取市值最小的50只股票中的前8只进行轮动，采用多重过滤机制剔除ST股、涨跌停股、次新股和科创板股票。配置了三档止损策略（个股止损线0.88、市场趋势止损0.94及联合止损），并设置1月和4月空仓避险机制。策略通过监控昨日涨停股的破板情况实现日内补仓，同时引入异常放量控制和动态持仓数量调整功能，根据市场乖离率在3 - 6只之间灵活调整持股数量，采用真实价格交易并设置万分之2.5的双向佣金及千分之1印花税。

这是一个基于小市值股票轮动的量化策略。策略核心是从中证小盘指数中筛选市值最小的50只股票，通过多维度过滤（剔除ST股、次新股、科创板北交所、涨跌停股等）后按市值排序选出8只标的构建组合，采用每周二调仓机制。策略配置了三重止损体系：个股止损线88%、大盘趋势止损94%及联合止损模式，并设有涨停板破板监控和异常放量预警机制。特色功能包括可选的动态持仓数量调整（根据市场乖离率在3 - 6只间浮动）、1月和4月空仓避险、昨日涨停股次日开盘破板即时卖出及当日补仓逻辑，通过严格的风控和灵活的仓位管理实现小市值股票的高频轮动操作。

这是一个基于小市值股票的量化交易策略。策略核心是从中证小盘指数成分股中筛选市值最小的前50只股票，默认持仓8只并可动态调整。采用周度调仓机制，每周二上午9:40执行，同时具备涨停板追踪机制，对昨日涨停但今日破板的个股即时卖出并补仓。策略配置了三种止损模式：个股触及88%止损线、大盘整体下跌超6%止损、以及两者联合止损，并可选择开启异常放量控制。在1月和4月设置空仓期以规避风险，采用真实价格交易，设定千分之一印花税和万分之2.5佣金，最低5元手续费，滑点设置为万分之3。策略会过滤ST股、停牌股、新股（上市不满375天）、科创板和北交所股票、涨跌停股票等，可设置个股价格上限为100元，实现了完整的选股、调仓、止损和风控体系。

这是一个基于小市值选股的量化策略。策略主要选择中证小盘指数成分股中市值最小的前50只股票作为候选池，通过多重筛选条件过滤ST股票、新股、涨跌停股票等，最终选出8只股票进行等权重配置。策略采用每周二调仓机制，结合涨停板破板监控和动态补仓功能，同时配置三种止损策略包括个股止损线（12%）、大盘趋势止损（6%）和联合止损模式。策略还具备4月和1月空仓机制以规避季节性风险，并可选择性开启异常放量控制和动态调整持股数量功能，通过严格的风控措施和灵活的交易机制来捕获小市值股票的超额收益。

这是一个基于市场风格轮动的量化策略。策略通过比较中证1000和中证500指数20日涨幅表现来判断市场偏好大盘股还是小盘股，当大盘股表现强于小盘股1.2倍时选择大盘价值股，反之选择基本面优秀的小盘成长股。策略设置持股5只，采用月度调仓，对涨停股实施特殊处理规则：持仓中昨日涨停股如当日未能继续涨停则卖出，涨停则继续持有。选股时严格过滤ST股、停牌股、次新股、科创板北交所股票等，大盘股要求市盈率30倍以下、ROE大于10%，小盘股要求ROE大于15%、ROA大于10%，并按市值排序选择。

这是一个基于A股T+0交易模式的日内剥头皮策略。策略核心思路是从市值最小的500只股票中筛选出符合条件的标的，排除停牌、ST股和涨跌停股票。买入逻辑基于开盘价低于前日最低价且前收盘价高于5日均价的股票，在9:30开盘时建仓，采用等权重分配资金最多持有7只股票。卖出策略在10:30统一平仓所有持仓，实现短线快进快出的交易风格。策略设置了固定滑点0.02和差异化手续费，通过严格的风控和选股条件捕捉盘中价格波动机会。

这是一个基于行业轮动和规模轮动相结合的量化投资策略。策略通过监测申万一级行业中股价位于20日均线上方的股票占比来判断市场宽度，当银行、有色金属、钢铁、煤炭等大盘蓝筹行业不在强势行业前列时，策略转向投资深市中小板股票，筛选条件包括ROE大于15%、ROA大于10%等财务指标，按市值升序选择前6只股票；反之则切换至大盘价值股，要求市值超过300亿、市盈率0 - 30倍、市净率小于1.5倍、ROA和ROE均超15%等严格财务标准。策略还加入涨停股票的动态管理机制，对前日涨停股票进行实时监控，如当日不再涨停则提前卖出。整个策略采用周度调仓频率，通过大小盘风格的动态切换来获取不同市场环境下的超额收益。

该策略是一个基于小市值选股的量化策略。策略通过选择深证综指成分股中市值最小的股票构建投资组合，采用每周二调仓的方式，持仓6只股票。核心特色包括涨停股票处理机制、放量检测、换手率监控和行业分散配置。策略设置了多重风险控制措施：91%个股止损线、95%大盘趋势止损、四月和一月空仓避险。同时具备动态仓位调整功能，根据市场走势调整持股数量。策略还包含新股过滤、ST股剔除、停牌股处理等多项筛选条件，并通过实时监控涨停打开情况和异常放量进行精细化管理。

这是一个基于小市值股票筛选的量化交易策略。策略从深证综指成分股中筛选市值最小的200只股票，再按总市值排序选取前100只，通过行业分散化最终持有6只不同行业的小市值股票。策略采用周频调仓机制，设置了完整的风控体系包括涨跌停过滤、ST股过滤、次新股过滤、止损止盈机制等。特别设计了涨停股处理逻辑，对昨日涨停股票进行实时监控，一旦涨停打开立即卖出。策略还具备换手率监控功能，对放量或缩量异常的股票及时调整仓位。此外策略会在4月和1月期间空仓并持有银行股等防御性品种，体现了对市场季节性规律的考量。

这是一款高股息小市值量化策略，采用双重筛选机制：首先通过股息率过滤器选取近三年内至少有两次分红记录且股息率排名前25%的股票，确保持续稳定的分红能力；然后按市值从小到大排序，选择前10只股票构建投资组合。策略包含完善的风控机制，过滤ST股票、停牌股票、科创北交股票以及涨跌停股票，同时设置1月和4月择时空仓机制规避市场风险期。采用涨停股票延迟卖出策略，最大化捕捉超额收益。该策略结合了价值投资的高股息理念和成长股的小市值特征，通过系统化的量化选股方法实现稳健的长期投资回报。

这是一个专注于小市值股票投资的量化策略。策略通过选取市值排名前10%的小市值股票构建投资组合，采用每周二调仓机制，持仓20只股票。核心逻辑包括过滤ST股、停牌股、科创板和北交所股票，排除次新股和涨跌停股票，设置单价上限30元。风控方面实施双重止损机制：个股跌幅超6%止损，大盘跌幅超5%全仓止损。特别设计了涨停股处理逻辑，对昨日涨停股票进行尾盘监控，封板继续持有，开板则卖出。策略在1月和4月会切换至ETF投资以规避季节性风险，通过精细的仓位管理和风险控制捕捉小市值股票的超额收益。

这是一个基于小市值股票的趋势跟踪策略。策略每日从市值最小的500只股票中筛选出5只进行等权重配置，通过多重过滤条件剔除停牌、ST、涨跌停、次新股以及科创北交股票。核心选股逻辑包括：股票前4日振幅不超过10%以避免大幅波动、前收盘价高于5日EMA均线确保处于上升趋势、当日开盘价低于前一日最低价形成低开买入机会。策略采用日频调仓，在9:27买入符合条件的股票，14:30卖出不符合条件的持仓，通过捕捉小市值股票的短期趋势获取超额收益，同时严格的风控条件有效控制回撤风险。

这是一个基于V4GV主力资金指标的小市值轮动策略。策略核心是通过改进的V4GV指标（结合55日和34日周期的RSV、SMA、EMA计算）捕捉主力资金流向，在中证小盘指数成分股中选取市值最小的前100只股票作为初选池。策略采用多维度增强机制：支持动态参数调整，根据市场波动率自适应调整V4GV计算周期（高波动40/25日、中等48/30日、低波动55/34日），引入MACD金叉死叉作为V4GV信号的二次确认，实施行业分散，控制单一行业最大持仓权重不超过30%，设置动态ATR止损线，根据个股波动特征智能调整止损位（8%-12%区间），融合放量检测机制，在持仓股出现异常放量时及时离场。策略过滤掉上市不足375天的次新股、ST股、涨跌停股，默认持仓5只股票，每周二10:30进行调仓，支持4月和1月空仓规避，采用三档止损策略（个股止损、大盘惨跌清仓、组合止损），并实施涨停股特殊处理，次日涨停打开即卖出，通过时序优化将选股时间延后至9:15避开集合竞价干扰，全方位构建了一个攻守兼备的量化交易系统。

该策略是一个集成8种子策略的多策略组合框架。策略包含蓝筹股（ROA指标选股）、白马股（低PB高现金流选股）、红利股（股息率筛选）、小市值股（中证小盘指数成分股）、成长股（营收增长率和复合增长率选股）、大妈股（高股息率低价股）、全天候策略（多资产ETF配置）和ETF对冲策略（动量轮动）。系统通过子账户分别管理各策略资金，具备资金平衡机制，部分策略在1、4月执行空仓操作，采用涨停卖出和限制重复买入等风控措施，通过工厂模式统一管理调仓频率和执行逻辑。

该策略基于中小板指数成分股，运用多重筛选条件选股：包括剔除科创板北交所股票，保留5 - 50亿市值范围，执行股息筛选（三年分红需超5000万或占净利润30%以上），过滤ST股票、停牌股票、涨跌停股票及次新股等，最终选择市值最小的10只股票持仓，采用每周二调仓机制，设置止损策略包括个股7%止损线和市场趋势5%止损，并在特殊月份（4月及春节期间）执行空仓策略，涨停股次日开盘不封板则止盈卖出。

这是一个基于小市值股票的量化选股策略。策略核心是从中证小盘指数中筛选市值5 - 30亿的小盘股，按市值升序排列后选取前50只作为股票池，最终持仓8只股票。策略采用每周二调仓机制，并设置了完整的风控体系：包括涨停股次日开盘观察、个股10%止损线、大盘趋势性止损（平均跌幅超5%清仓）、个股100%止盈等多重保护。同时过滤ST股、停牌股、次新股、科创北交股票，并在4月份实行空仓策略。该策略通过捕捉小市值股票的成长性机会，配合严格的风险管理实现稳定收益。

这是一个＊＊多维度ETF资产轮动量化策略＊＊。策略采用双账户架构运行两个子策略：核心资产轮动策略覆盖境外市场（纳指、日经、德国DAX）、大宗商品（黄金、原油、有色）及国内核心赛道（科创板、创业板、光伏、新能源汽车、半导体等23个ETF标的），通过加权最小二乘法计算年化动量得分并结合R²进行标的筛选；ETF轮动策略聚焦10个核心ETF，综合应用双动量模型、RSRS阻力支撑相对强度择时指标、成交量异常监控及日内止损机制，动态捕捉趋势性机会并控制回撤，策略包含年度再平衡和11月末清仓机制以优化资金配置效率。

这是一个基于小市值股票的量化选股策略。策略通过聚焦中小板指数成分股，按市值升序排列选取前100只股票，再从中筛选出7只最小市值标的进行投资。策略集成了完整的风控体系，包括涨跌停板过滤、ST股票剔除、新股排除、停牌股处理等多重筛选机制。核心交易逻辑采用每周二调仓，动态监控涨停股票并及时调整持仓。风险管理方面设置了个股止损线88%和市场整体止损94%的双重保护，并可选择性启用高成交量监控功能。策略在4月和1月设有休市机制，避开市场波动较大时段，通过严格的选股标准和风控措施来捕捉小市值股票的成长机会。

该策略基于中小板指数构建小市值股票池，采用每周二选股调仓的节奏。策略核心逻辑包括：按市值升序排列选择前100只股票中的前7只作为目标池，设置4月和1月空仓机制规避风险期，实施双重止损保护（个股跌破成本价88%或大盘平均跌幅超过6%时清仓），对涨停股采用特殊处理（次日破板即卖出但涨停则继续持有），同时加入放量卖出机制。整体策略追求在控制回撤的前提下获取小市值股票的超额收益，通过严格的风控措施和灵活的调仓机制实现稳健增长。

本策略采用小市值择时策略。策略核心为从中证全指指数成分股中选择市值较小的股票，通过多重过滤器排除次新股、科创股、ST股、停牌股及涨跌停股票，基于基本面数据按市值升序排列后选取目标股票。每周进行调仓操作，持股数量控制在7只，采用等权重配置。策略集成了完整的风控体系，包括涨停破板监控、个股止损、大盘止损和异常成交量检测等机制，同时在特定月份执行空仓操作以规避系统性风险。代码经过全面重构优化，采用面向对象设计模式，提升了代码的可维护性和扩展性。

这是一个大小盘轮动量化策略，该策略通过比较中证全指中大盘股和小盘股的60日涨跌幅统计特征来判断市场风格，当大盘股表现相对较好且波动性较小时选择大盘价值股，否则选择小盘成长股。策略设置40%止盈和5%止损，采用基本面筛选包括ROE大于15%、ROA大于10%等指标，对科创板、ST股票、涨跌停股票、次新股和10元以上股票进行过滤，持股数量固定为5只，同时对连续涨停股票进行特殊处理，月度调仓并在尾盘检查涨停股票开板情况进行相应卖出操作。

这是一个基于小市值股票筛选和动态仓位管理的量化策略。策略采用国九条规则筛选小市值股票，要求净利润为正且营业收入超过1亿元，市值控制在3 - 1000亿之间，股价不超过60元。核心机制包括动态持仓数量调整（3 - 6只股票），根据市场指数与均线关系调节仓位，实施7%个股止损和5%市场趋势止损，对涨停股采用特殊处理逻辑。策略还包含审计意见筛选、红利股过滤等风控措施，在特定月份空仓持有银华日利ETF，通过多重筛选条件和止损机制控制风险，追求在小市值股票中获取超额回报。

这是一个**双ETF轮动策略**。策略采用**多账户架构**，包含两个子策略：**全球选基策略**通过加权最小二乘法计算25日动量得分（年化收益率×R²），筛选出0 - 6分区间内得分最高的ETF，涵盖境内外20余只标的（包含商品、跨境、科技、债券等多元资产）；**ETF轮动策略**结合动量评分、RSRS择时指标（18日斜率vs 250日Beta阈值）、成交量异常检测和日内止损（-3%）进行单标的轮动，池内包含南方原油、黄金、纳指100、日经225、科创100等10只核心ETF。策略设置**近3日单日跌幅超5%自动排除**、**11月末清仓 + 12月初资金再平衡**机制，实现多资产分散与动量捕捉的平衡配置。

该策略基于小市值因子选股，从市值最小的 500 只股票中筛选出 5 只进行日内交易。核心逻辑是在开盘前从小市值股票池中过滤掉停牌、ST、科创板北交所、涨跌停及次新股，然后通过技术指标筛选：要求 4 日内振幅不超过 10%以规避 A 股特有的杀跌行情，同时要求前一日收盘价高于 5 日 EMA 均线确保趋势向上，最后筛选前一日最低价高于当日开盘价的股票作为买入标的。策略采用等权重配置，在 9:30 买入，14:30 卖出，通过频繁的日内轮动捕捉小市值股票的短期价格波动机会。

这是一个基于小市值成长股票筛选的多因子量化策略。策略通过三个维度构建股票池：营业收入增长率筛选高成长股、复合增长率评估综合盈利能力、PEG和换手率波动率识别估值合理标的，从小市值股票中选取交集并按流通市值排序取前十名持仓。核心创新在于引入MA10均线斜率过滤机制，剔除近期下跌趋势明显的标的，同时设置涨停股票追踪和回避机制，避免追高买入近期曾涨停的股票，通过每周调仓和涨停打开即卖出的风控规则，在追求成长性的同时有效控制回撤风险。

这是一个基于动量和质量因子的多ETF轮动策略。策略对15只ETF（涵盖A股、港股、美股、商品、行业主题）进行多维度量化评分：动量因子采用年化收益率与拟合优度R²的乘积，质量因子融合趋势斜率、均线位置、RSRS市场强度和波动率四个子因子。创新点包括：1）EPO（Equal-weighted Portfolio Optimization）优化算法动态分配权重；2）设置单日跌幅5%过滤机制；3）当得分为正的ETF少于7个时自动切换到黄金/纳指/豆粕防御组合；4）严格的5%止损保护。最终选出综合得分最高的3只ETF构建组合，通过动量捕捉趋势，质量因子控制回撤，在追求收益的同时注重风险管理。

这是一个小市值多策略量化交易系统。该策略采用子投资组合架构，集成了四个核心子策略：破净策略专注于市净率小于1且具备良好盈利能力的价值股；微盘策略瞄准中证微盘指数成分股中市值最小的标的；全天策略通过多元化ETF组合（包括国债、黄金、纳指、银行、有色金属、华宝油气、豆粕）进行资产配置；核心策略运用动量评分模型在黄金ETF、纳指ETF、深红利ETF、上证180ETF中动态选择表现最优标的。系统内置完善的风控机制，包括涨停板监控、20日卖出缓冲期、行业分散化约束等，并在1月和4月对指定策略实施空仓择时，通过中央数据管理器优化数据获取效率，实现多策略协同运作。

这是一个综合性的多策略量化投资框架，整合了10个不同的投资策略，包括蓝筹股破净策略、白马价值投资、红利股息策略、小市值策略、成长股策略、大妈股息低价策略、全天候资产配置、ETF对冲轮动、多因子选股和ETF相关性策略。该框架采用子组合管理模式，每个策略独立运行并可动态调整资金配比，同时配备全局择时过滤机制和风险控制系统，通过涨停卖出、行业分散、卖出缓冲期等手段控制风险，并提供详细的收益记录、波动率分析和策略相关性监控功能。该策略框架为热门策略的完整整合版本。

这是一个基于指数动量轮动的量化策略，通过计算红利指数和国证2000指数的动量得分（年化收益率与判定系数的乘积）来动态选择当前市场风格。当红利指数动量占优时，策略筛选股息率高、市盈率低于25倍、ROE大于3%、营收和净利润增速分别超5%和10%的红利股票；当国证2000指数动量占优时，则选择股价低于10元、ROE大于15%、ROA大于10%的小市值股票。策略采用25日动量周期，每周一调仓，持有10只股票等权配置，并设置涨停股持有和打开卖出机制，同时过滤ST股、科创板北交所、停牌股和涨跌停股票，通过风格轮动捕捉市场不同阶段的超额收益机会。

这是一个集成了11种量化策略的多策略组合框架。策略包含蓝筹股ROA筛选、白马高市值低估值、高股息红利、小市值动量、成长股多因子、低价高股息、全天候资产配置、ETF对冲、多因子选股、ETF相关性分析和低相关ETF组合等策略。采用子账户资金隔离机制，各策略独立运作互不干扰，通过月度资金再平衡维持目标配置比例。支持全局择时过滤功能，可按行业评分、估值指标、换手率、涨幅等维度动态筛选标的。设置涨停自动止盈和卖出缓冲期机制，避免频繁交易。策略间通过波动率和相关性分析实现动态调整，追求风险分散和收益稳定的多策略协同效果。

该策略的核心思路是基于大小盘风格轮动的量化交易系统。策略通过比较沪深 300 前 20 大市值股票与中证 500 前 20 小市值股票的 10 日涨幅，动态判断市场风格偏好，当大盘股表现强势时配置大盘价值股，小盘股占优时选择小市值成长股，市场疲弱时转向海外 ETF 避险。选股方面采用多重过滤机制，包括市值筛选、财务指标过滤、技术指标辅助等，并设置 15%止损线和涨停股动态管理机制。该策略集择时、选股、止盈止损于一体，通过市场风格轮动捕捉不同阶段的投资机会，实现资产的动态配置和风险控制。

该策略是一个基于机器学习的多因子量化策略。策略通过构建五个独立的因子组合模型，涵盖情绪类因子 ARBR、质量类因子销售管理费用指数、动量类因子 Price1Y、技术指标因子不复权价格、风格因子资产负债率等多维度指标，运用机器学习算法计算各因子权重系数。策略主要聚焦于千亿以下流通市值的小盘股，结合布林线月线中轨技术分析进行初步筛选。采用周度调仓机制，并在特定月份（1 月、4 月）实施择时空仓，同时设置涨停股特殊处理机制。该策略将基本面分析与技术面指标有机结合，通过多因子模型量化选股，实现了系统性的投资决策框架。

这是一个小市值低价股轮动策略。策略核心是每周首个交易日选择市值10亿至100亿元之间、股价低于10元、营收超1亿且盈利为正的小市值股票，按市值升序排列后持仓6只。策略融合了“菜场大妈选股法”和“正黄旗大妈选股法”的思想，通过过滤ST、停牌、涨跌停及科创北交创业板股票来控制风险。特色机制是对持仓中前日涨停但次日未能继续封板的个股立即卖出并从候选池补仓，实现类似高抛低吸的效果，提高资金利用率，避免单日空仓损失。

这是一个基于动量理论的ETF轮动策略。策略采用长短双周期动量模型，通过25日短期动量和250日长期动量筛选最优ETF标的。标的池涵盖境外指数（纳指、日经、德国）、商品（黄金、有色、豆粕、原油）、债券（30年国债）及港股科技等多元化资产。策略运用加权最小二乘法计算年化收益率和R²值构建综合得分，设置跌幅保护机制过滤近期大跌标的，实现核心资产间的动态轮动配置。系统集成Redis数据推送功能，支持实时策略监控，采用防涨跌停交易机制确保执行稳定性。

这是一个综合性多策略量化投资系统。系统包含11个子策略：蓝筹破净策略通过ROA筛选高质量低估值股票，白马价投策略选择大市值低PE高毛利率公司，红利策略基于股息率和成长性指标，小市值策略追踪中小板指数最小市值股票，成长股策略运用多因子模型结合技术指标，大妈策略专注高股息低价股，全天候策略配置多元化ETF组合，ETF对冲策略采用动量评分轮动，多因子策略整合5组不同因子组合，ETF相关性策略基于小市值逻辑，新ETF策略通过夏普比率和聚类分析构建低相关性组合。系统具备全局择时过滤、行业分散配置、涨停监控、资金动态平衡等风控机制，支持1月4月空仓策略和详细的收益波动率分析记录。

这是一个多策略组合量化策略，整合四个不同风格的子策略形成投资组合。搅屎棍策略占60%仓位，通过市场宽度指标选择优质行业的低估值股票，持有2只股票并设置1、4月空仓；全天候策略采用ETF分散投资，配置国债、黄金、纳指等资产；简单ROA策略选择PB小于1且ROA最高的盈利股票；弱周期价投策略专注农林牧渔行业，根据行业平均PE动态调整持股数量，同时配置债券ETF。策略运用货币ETF进行现金管理，设置涨跌停保护机制，通过不同频率的调仓实现风险分散。

该策略是一个单账户多策略架构设计。核心采用策略管理器ManageStrategy统一调度多个子策略，实现资金按权重分配和仓位独立管理。架构包含交易类封装、定时任务调度系统、多种股票过滤器等基础组件。具体实现了两个演示策略：正黄旗大妈选股法采用高股息小市值选股，特定时间段运作；策略B为纳指ETF定投策略，在1 - 4月份执行买卖操作。整体架构支持策略动态权重调整、统一风控管理和灵活的定时执行机制。

该策略通过动量和反转择时实现大小外盘轮动。策略核心是根据沪深 300 和中小板前 20 只股票的 10 日涨跌幅对比来判断市场风格，当大市值股票表现强势时买入大盘价值股，小市值股票表现更优时配置小盘成长股，双双下跌时转向外盘 ETF 避险。选股层面采用多因子筛选，大盘股注重 ROE、ROIC 等价值指标，小盘股关注市值和基本面质量，并结合布林带技术指标过滤。风控方面设置 15%止损线和涨停股处理机制，通过补跌逻辑和 1、4 月小市值回避来控制回撤，实现了多策略融合的全天候量化交易系统。

这是一个基于小市值股票的轮动策略。策略从中小综指中筛选5 - 50亿市值的股票，按市值从小到大排序选取前50只，每周二调仓持有前5只。核心风控机制包括个股7%止损和市场趋势5%止损，对涨停股实施次日开板即止盈的操作。策略设定1月和4月空仓避险，同时建立了不再买入机制防止反复买入止损股票。通过防未来函数设置、真实价格交易和滑点成本控制确保策略的可实施性，空仓期间配置银华日利ETF保持资金收益。

该策略融合了多个经典策略理念。核心采用搅屎棍逻辑，通过监控沪深300与中证2000的成交量比值和涨幅价差来实现大小盘风格择时，当市场情绪过热时自动清仓规避风险。选股方面结合低价股筛选和高股息率筛选两套体系，通过申万一级行业轮动判断，优选食品饮料或银行行业景气时的低估值股票。策略具备完整的风控机制，包括ST股过滤、涨停监控和月度调仓，通过量化指标动态调整仓位，实现了择时与选股的有机结合。

该策略融合了四大搅屎棍概念、大小盘风格轮动和MACD择时技术。策略通过监控沪深300与中证2000指数的成交量比值和涨跌幅差值，设定动态阈值进行择时买卖决策。选股方面采用低价股策略，重点关注股息率较高的小市值股票，同时结合PEG指标和行业轮动信号进行筛选。策略具备涨停监控机制，当持仓股票涨停打开时自动卖出并补仓，通过多重过滤条件剔除ST股、停牌股等风险标的，实现了择时与选股的有机结合。

这是一个基于首板涨停股票低开回踩的短线量化策略。策略核心逻辑是：筛选前一日首次涨停（非连板）且相对60日高低点位置在50%以下的股票，当次日低开3%-4.5%区间时买入，通过捕捉涨停后的回踩机会获利。同时设置多重过滤条件，包括剔除ST股、次新股、科创板北交所、20日内有跌停记录的股票，并在持仓股票触及涨停或收盘前卖出。策略采用分散持仓，利用涨停效应和短期情绪修复的市场特征，在控制回撤的前提下获取稳定回报。

该策略是基于机器学习的多因子量化选股策略，采用神经网络方法对21个关键因子进行重要性分析和权重分配。策略涵盖价值因子（账面市值比、利润市值比等）、成长因子（营业收入增长率、ROE等）、动量因子（ROC20、ROC60等）、技术因子（MACD、布林带等）和量价因子（换手率、量变动率等），通过因子加权得分选出沪深300指数中表现最优的5只股票，每5个交易日调仓一次，结合去极值和标准化处理提高模型稳定性，实现系统化的量化投资策略。

这是一个全天候轮动量化策略。策略通过对比沪深300前20大市值股和中证500前20小市值股的近期涨幅，动态选择投资大盘股、小盘股或外盘ETF。采用ROIC、ROE、营收增长等多维度财务指标筛选优质标的，设置3只股票持仓上限。策略具备涨停板持股、8%止损、补仓最跌股票等风险控制机制，每月初调仓一次。