9点半量化 · 精英备选策略池
深度追踪 100 个优质备选策略,优胜劣汰,定期晋升至 9db实盘组合
54
备选策略储备
12
实盘策略运行中
31.24%
备选池 TOP10平均50天收益
9.30%
备选池平均50天收益率
| 排名 | 排名变动 | 策略名称 | 50天收益率 | 近期走势 | 策略介绍 | 交割单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 46.00% | 这是一个多资产ETF轮动量化策略。策略通过对黄金、原油、白银、豆粕等大宗商品ETF，纳指等国际市场ETF，创业板等A股ETF以及城投债等债券ETF进行动态评分排序，采用加权回归计算年化收益率与R²拟合优度的乘积作为综合得分，支持同时持有多只标的并等权配置。策略集成了RSI超买过滤（近期RSI超98且当前价低于MA5则排除）、短期动量过滤、成交量异常放大检测、固定百分比止损（5%）和可选的ATR动态止损等多重风控机制，当无符合条件标的时自动切换至货币基金防御模式，通过每日14点执行先卖后买的轮动操作实现资产的动态优化配置。 | ||||
| 🥈 | 43.19% | 该策略专注于捕捉涨停板后的低开反弹机会。策略每日9:30筛选前一交易日涨停且非连板、60日相对位置低于0.5、当日低开3 - 4%的股票进行买入，排除次新股、ST股和科创板北交所标的。持仓管理采用严格止损机制，在10:30、13:00、14:00多次检查亏损股票并及时止损，14:50前卖出所有非涨停且持有超2天或已亏损的个股。该策略利用短线情绪博弈，通过低开位置的价值洼地捕捉超跌反弹，配合多时段动态止损控制风险，适合波动市场中的短线交易。 | ||||
| 🥉 | 35.19% | 这是一个基于涨停板回调的短线交易策略。策略每日筛选前一交易日非连板涨停且60日内相对价格位置低于50%的股票，在次日开盘时捕捉低开3%-4%的标的进行买入，采用分散持仓配置。持仓管理上午11:28若盈利则止盈离场，下午14:50无条件止损出局，实现快进快出的日内或隔日交易模式。策略通过技术面筛选结合严格的风控纪律，捕捉涨停股回调后的反弹机会，同时过滤新股、ST股、科创板和创业板标的以控制风险。 | ||||
| 4 | 5 | 34.63% | 该策略核心逻辑聚焦于ETF二级市场折价套利。策略在每日开盘前筛选流动性充足（近五日成交额均超百万元）的ETF，通过对比实时最新价与单位净值计算折价率，选取折价程度最深的10只基金构建组合。交易时根据折价率绝对值分配权重并预留10%现金，利用自动化调仓捕捉折价回归的超额收益，属于典型的高频统计套利思路。 | |||
| 5 | 1 | 31.76% | 这是一个基于首次涨停后低开形态的短线量化策略。策略每日筛选前一交易日非连板涨停且股价处于60日相对低位（相对位置≤0.5）的股票，当这些股票次日低开3 - 4个百分点（开盘价为昨收盘96% - 97%）时买入。持仓期间采用两阶段卖出机制：上午11:28对有浮盈但未封涨停的个股止盈，下午14:50对所有未涨停个股清仓。策略通过捕捉涨停股次日低开后的反弹机会获利，同时通过过滤连板股、高位股、次新股、ST股和科创板北交所股票来控制风险，严格执行涨停持有、打开涨停立即卖出的纪律性操作。 | |||
| 6 | 1 | 31.69% | 该策略主要逻辑是捕捉首板涨停后次日低开3 - 4%的反弹机会。策略首先筛选出前一日非连板涨停且60日相对位置低于50%的个股，然后在次日开盘时买入低开3 - 4%的标的，采用分散持仓模式。卖出时机分为两个阶段：上午11点28分若股价未涨停且已盈利则止盈，下午2点50分无论盈亏只要未涨停就清仓。策略同时设置了多重过滤条件，剔除科创板、北交所、ST股、停牌股和上市不足250天的次新股，通过捕捉短期情绪修复和超跌反弹实现套利，适合短线交易者使用。 | |||
| 7 | 1 | 30.02% | 该策略核心逻辑是利用Alpha101因子库中的第101号因子对创业板指成份股进行动能或反转筛选。策略以5个交易日为调仓周期，样本观察期设定为63日。每逢调仓日，程序会自动剔除停牌股票，通过计算Alpha_101因子值对余下个股排序，选取排名前10的标的构建等权重组合。交易执行层面，策略严格执行先卖后买逻辑，并根据不同历史时期动态调整交易佣金，同时设置零滑点模拟环境，属于典型的指数增强型多因子选股策略。 | |||
| 8 | 2 | 29.17% | 这是一个多标的ETF轮动量化策略。策略基于技术指标和动量因子进行交易决策：通过计算5日和20日移动均线的金叉信号，结合20个交易日涨幅区间(5%-20%)筛选标的，从18只覆盖云计算、军工、消费、芯片、新能源、医疗、大宗商品等多个行业板块的ETF中，按涨幅降序排列选取前2只构建投资组合。策略采用固定周期轮动机制，当持仓标的跌出涨幅前4名或涨幅超过20%时触发卖出，实现动态调仓以捕捉市场热点板块轮动机会，同时通过涨幅上限控制追高风险，属于典型的趋势跟踪和相对强度轮动策略。 | |||
| 9 | 2 | 17.41% | <think>None</think>该策略主要针对纳指ETF等标的，通过历史数据计算一定周期内的支撑位与阻力位。核心逻辑在于结合K线形态与位置信号进行择时：当出现锤子线、十字星或Pin Bar且价格接近支撑位时全仓买入；当出现射击之星、十字星或Pin Bar且接近阻力位时清仓。策略内置了严格的止盈止损机制，通过动态监测价格波幅实现风险控制。 | |||
| 10 | 23 | 13.38% | 这是一个基于小市值股票低开盘买入的短线交易策略。策略核心是在每日9:27选取市值最小的969只股票，筛选出前一日收盘价高于5日均线、当日开盘价低于前日最低价且跌幅超过0.75%、前一收盘价未超过近期最低价40%、近4日振幅不超过20%的标的。开仓后设置多个出场机制：9:40若价格低于开盘价则止损，14:50若盈利达5%则止盈（涨停除外），规避1月和4月不交易。策略通过严格的流动性筛选（卖一档挂单金额需超5万元）和仓位管理（预留50%现金）来控制风险，属于典型的日内剥头皮交易模式。 | |||
| 11 | 12 | 13.02% | 这是一种基于多因子评分与EPO（缩减组合优化）逻辑的ETF轮动方案。该方案通过整合动量因子（年化收益与拟合度）、质量因子（RSRS、均线、斜率及波动率）对候选ETF进行综合评分。交易逻辑包含近三日跌幅过滤、5%固定止损及质量因子总数约束；当市场环境转弱时，自动切换至黄金、纳指等防御性组合。核心采用简化版EPO算法动态分配权重，旨在高收益与低波动间取得平衡。 | |||
| 12 | 5 | 12.32% | 这是一个基于机器学习的多因子选股策略。策略使用21个量化因子构建综合评分体系，涵盖估值（市净率、市盈率、现金流企业价值比）、成长（营收增长率、PEG）、盈利质量（ROE、净利润率）、动量（20日/60日变动率、乖离率）、风险调整收益（夏普比率、ATR波动）、成交量（多周期换手率、量变动率）及技术指标（布林带、MACD、均线）等维度。通过对因子进行去极值和标准化处理后加权求和，从沪深300成分股中选取得分最高的5只股票等权配置，每5个交易日调仓一次，形成完整的量化交易系统。 | |||
| 13 | 11.66% | 请您提供需要处理的具体内容，以便我按照要求进行操作。 | ||||
| 14 | 5 | 8.08% | 这是一个专注于ST股票弱转强模式的量化策略。策略核心逻辑是在每年1月、4月、12月特定时段通过合规性筛选ST股票池，要求标的需满足昨日未涨停、前日涨停、低开0.95-1.01区间、站上10日均线、成交量温和放量等技术条件，按换手率降序选取前4只股票等权重配置。持仓管理采用动态止损机制：亏损超3%或盈利后未涨停即卖出，同时通过每分钟监控实施跌停保护，一旦跌停打开立即清仓离场，通过严格的进出场规则和仓位控制捕捉ST股票从弱势转强势过程中的短期爆发行情。 | |||
| 15 | 3 | 7.90% | 这是一个基于动量效应的ETF轮动策略。策略通过25日动量评分体系筛选ETF池中表现最优标的，采用对数价格回归计算年化收益率并结合R²评分，仅保留0到5之间的有效分值。配置了20日均线过滤和5日放量止盈机制，通过加权最小二乘法强化近期价格权重。策略实现了每日10:40进行卖出和买入操作的双阶段交易流程，设置单只ETF最低500元交易门槛，采用等权重配置方式动态平衡持仓。包含完整的T+1交易限制、涨跌停过滤、停牌检查等风控措施，并针对送股等特殊情况进行持仓同步修正，通过缓存机制避免重复计算提升执行效率。 | |||
| 16 | 11 | 7.68% | 这是一个专注于ST股票的弱转强策略。策略核心是在特定月份（1/4/12月）对ST股票进行国九条财务筛选（净利润为正、营收超1亿、ROE和ROA为正），然后选取低开1 - 5%、昨日未涨停但前日涨停、处于多头排列且成交量温和放大的标的。采用等权重配置5只股票，止损设置为 - 3%，盈利或昨日涨停且今日未封板时止盈。该策略利用ST股摘帽预期和技术面共振捕捉短线机会，通过严格的财务和技术双重过滤控制风险，并设置万分之三手续费和0.01滑点模拟真实交易环境。 | |||
| 17 | 11 | 7.68% | 这是一个专注于ST股票特殊行情的弱转强策略。策略核心逻辑是在1月、4月、12月中下旬特定时段，通过筛选满足国九条财务标准（净利润为正、营收超1亿、ROE和ROA为正）的ST股票，结合技术面条件（站上10日均线、多头排列、温和放量），选择前日涨停但昨日未涨停且低开的标的。持仓采用5只股票等权配置，卖出规则包括未涨停时若亏损超3%止损、盈利即止盈或昨日涨停今日未涨停则卖出，通过捕捉ST股票摘帽预期和政策敏感期的阶段性强势机会获取超额收益。 | |||
| 18 | 3 | 7.53% | 这是一个专注于ST股票弱转强特征的量化交易策略。策略核心逻辑是在每年1月、4月、12月期间筛选符合条件的ST股票，要求前日涨停但昨日未涨停、低开幅度在特定区间、换手率较高且满足技术指标(收盘价高于10日均线、前日最低价、放量但未暴增)和基本面条件(净利润为正、营业收入超1亿、ROE和ROA为正)。策略采用等权重方式持仓4只股票，在9点30分买入，通过13点和14点定时及每分钟动态监控实现卖出管理，卖出条件包括未涨停且(亏损超3%或盈利或昨日涨停)，特别增加了跌停打开时的紧急卖出机制，并通过自维护持仓列表、T+1限制检查等方式提升策略运行稳定性。 | |||
| 19 | 4 | 6.88% | 该策略通过申万一级行业偏离度监控市场宽度，核心逻辑是在银行、有色、钢铁、煤炭等行业未领涨时，于中小板综指内筛选ROE>15%且ROA>10%的高质量标的，并按市值从小到大选取前10只。每周四尾盘调仓，过滤科创、北交及ST股，配合昨日涨停股未封死即卖出的止损机制。 | |||
| 20 | 6.84% | 该策略是一套基于A股小市值轮动的日频量化交易策略。核心逻辑为：每日盘前从全市场筛选市值最小的500只股票，经过剔除停牌、ST、科创板、北交所、次新股及涨跌停股票后，进一步通过波动过滤（4日内振幅≤10%）、EMA5趋势确认（前收盘价高于5日均线）以及当日低点高于开盘价的价格形态验证，最终精选5只标的等资金建仓。策略采用固定滑点0.02、万3买入万13卖出的真实费率设置，以中证1000（399303）为基准，每日9:30买入、14:30卖出，持仓不超过5只，通过严格的多重过滤机制兼顾小市值效应与短期趋势动量，控制回撤的同时捕捉小盘股超额收益。 | ||||
| 21 | 24 | 6.43% | 这是一个基于中小板指数的弱转强量化策略。策略核心逻辑是捕捉前日涨停但昨日未涨停的股票，结合10日均线、成交量放大（但不超过10倍）、财务筛选（营业收入大于1亿元）等多维度技术指标进行选股。采用换手率与开盘价比值作为排序因子，每日最多持有4只股票等权配置。卖出机制包括跌破7日均线止损、盈利后卖出、涨停后次日未涨停卖出，以及跌停打开时的实时止损。策略特别设置了1月、4月、12月下旬的空仓规则以规避系统性风险，通过T+1交易限制和集合竞价买卖盘差额筛选提高胜率，属于典型的短线趋势跟踪策略。 | |||
| 22 | 34 | 6.33% | 该策略核心逻辑聚焦于中小板小市值选股。每月筛选市值5至300亿的股票池，每周动态调仓持有市值最小的4只个股，并剔除ST、次新及创业板股。系统实施个股与大盘复合止损，当个股亏损达6%或大盘剧烈波动时强制清仓，并转入货币ETF进行现金管理。策略设定每年1月与4月季节性空仓，通过监控涨停开板及盘中资金再配置优化收益稳定性。 | |||
| 23 | 16 | 6.08% | 该策略核心逻辑聚焦于ST板块的“弱转强”交易机会。策略在每日9:25筛选出前日涨停但昨日未涨停、且今日早盘低开的ST个股，辅以10日均线多头排列、放量及股价大于1元等技术过滤，并在特定月份执行“国九条”基本面筛选以剔除财务风险股。交易执行层面，每日9:30等权重买入前5只目标股，午后及尾盘根据亏损超5%、个股翻红或昨日涨停等条件触发止盈止损，通过短线高频操作捕捉ST股的价格反转动能。 | |||
| 24 | 8 | 5.87% | 这是一个专注于创业板市场的弱转强量化策略。策略核心逻辑是在创业板股票中筛选前日涨停但当日未涨停、处于7日相对高位(50%以上)、站稳10日均线且成交量未异常放大的标的，要求低开幅度在-4.9%至1.5%之间，采用等权重方式最多持有3只股票。策略设置了动态止盈止损机制：亏损超3%或盈利即止盈，且前日涨停的持仓也会卖出。为规避特定时期风险，每年1月和4月采取空仓策略。策略还包含跌停打开即时卖出的风控机制，通过低成交量股票过滤和多头排列验证提高选股质量。 | |||
| 25 | 5.04% | 这是一个基于小市值股票的趋势跟踪策略。策略核心是从市场中筛选市值最小的500只股票，经过停牌、ST、涨跌停、科创北交板块等多重过滤后，选取符合趋势条件的标的。技术指标采用5日EMA均线判断趋势方向，要求前一日收盘价高于EMA均线，同时当日开盘价需低于前日最低价形成回调买点，并设置4日振幅不超过10%的条件过滤高波动股票。持仓数量固定为5只，采用等资金分配，在9:27开盘后买入，14:30卖出不符合条件的持仓，通过微信推送交易信号，设置0.02元固定滑点和万三买入万十三卖出的交易成本。 | ||||
| 26 | 8 | 4.85% | 本策略名为“实盘2-v10.5-融合五福闹新春”，是量化集成系统。策略采用四位一体架构：小市值模块基于蒋氏一致性指标与布林带实现牛熊风控；ETF反弹模块捕捉短期超跌机会；ETF轮动模块通过RSRS Beta缓存加速、RSI及五重过滤算法优化择时；白马攻防模块则根据市场温度动态调整ROE权重。整体集成成本保护止损与MACD顶背离预警，旨在通过多策略对冲与精细化风控实现稳健复利。 | |||
| 27 | 21 | 4.77% | 该策略核心覆盖黄金、纳指、创业板及上证180等多元化ETF。其逻辑通过25日对数价格线性回归，结合年化收益率与判定系数R方构建动量评分，同时引入长期反转因子与日内波动风险惩罚进行修正。策略每日运行，利用RSRS择时斜率判断买入时点，未触发信号时买入货币基金，旨在通过精细化动量排名与趋势过滤实现核心资产的动态轮动。 | |||
| 28 | 6 | 4.37% | 这是一个基于动量轮动的双策略量化交易系统，通过对比红利指数和国证2000指数25日动量得分来动态切换策略：当红利指数动量更强时采用高股息率策略，筛选股息率前10%且PE小于25、ROE大于3%、营收增长大于5%、净利润增长大于10%的股票；当微盘指数动量更强时采用小市值成长策略，选择股价低于10元、ROE大于15%、ROA大于10%的小市值股票，两种策略均持仓10只并每周一调仓，同时设置涨停卖出机制并过滤ST、科创板、北交所及停牌涨跌停股票，动量得分通过年化收益率与判定系数乘积计算体现趋势强度。 | |||
| 29 | 4.10% | 该策略以国证A指为基准，采用月度调仓频率，核心逻辑聚焦于基本面质量与估值优化。筛选流程首先剔除次新股及异常交易标的，通过资产负债率由低到高末位淘汰，并引入不良资产比率过滤与优质资产周转率筛选，深度考察资产质量。随后，利用过去四个季度的ROA增长动能进行优选，结合市净率PB与市销率PS指标，在高质量成长股中精选估值合理的标的，最终持有10只个股，旨在构建兼顾资产安全与盈利改善的选股模型。 | ||||
| 30 | 25 | 4.06% | 该策略主要逻辑是针对全A股进行小市值轮动。策略通过过滤停牌、ST、科创北交、次新及高价股，筛选市值5至30亿间最小的50只股票，每周二调仓买入前10名。核心特色在于季节性规避：在1月10日至2月10日及4月8日至4月30日等财报高发期，策略自动切换至ETF避险。风控方面，结合了个股6%止损与大盘趋势止损，并对昨日涨停股票实施尾盘封板观察，若开板则及时减仓，以捕捉小市值溢价并规避关键时点风险。 | |||
| 31 | 4.05% | 这是一个低开反弹量化策略，策略核心逻辑是在每日开盘时从全市场按市值从小到大筛选前500只股票，通过多重过滤条件寻找交易机会：要求股票当日开盘价低于前日最低价且跌幅超过0.75%，近4日振幅不超过10%以保证低波动性，前日收盘价需高于5日均线显示上升趋势，同时排除ST股票、涨跌停股、科创板及停牌股，并通过买一档金额大于5万元的流动性检查。策略采用T+1交易规则，最多持有5只股票并均分资金，在尾盘时若股价低于当日开盘价则清仓止损，在14:50若浮盈达到5%则止盈卖出，通过捕捉小市值股票的低开反弹机会获取收益。 | ||||
| 32 | 3.63% | 该量化策略是一套多策略融合的A股量化交易系统。它由多策略控制器统一管理虚拟账户与资金，包含四个子策略：基于热点行业交集与小市值选股的策略A、中小板跌停强转弱个股掘金的策略B、捕捉深幅调整后ETF的策略C，以及通过年化收益率与R平方综合评分、动态筛选强势动能资产的ETF轮动策略D。策略还嵌入了全局最大回撤风控机制，在回撤触及阈值时强制执行清仓及仓位减半。 | ||||
| 33 | 3.43% | 该量化策略以小市值股票为初始池，剔除次新、ST、科创及北交所股票。通过技术指标筛选出历史高频涨停且当前价位接近启动点的标的，并进行多行业分散配置。策略采用周频调仓，配合大盘趋势与个股止损的双重风控机制。此外，策略加入尾盘非涨停个股清仓、日频天量及异常换手率检测等精细化卖出逻辑，并在1月和4月定期空仓以规避财报季的市场风险。 | ||||
| 34 | 2.92% | 该策略基于创业板、纳指、恒生科技、黄金及沪深300等核心资产ETF，通过25日对数收益率斜率与拟合优度乘积为打分依据进行动量轮动，采用DataFrame结构优化了NaN值排序漏洞。大盘择时结合RSRS标准分与20日均线信号，两指标共振时执行买入或清仓调仓，并辅以过滤停牌、ST及涨跌停机制。 | ||||
| 35 | 22 | 2.61% | 这是一个基于动量效应的多资产ETF轮动策略。策略池包含中证500、沪深300、上证50、创业板50、纳指、标普500、恒生、日经、德国30、华宝油气和豆粕共11只ETF，通过计算各ETF当前3日均价相对21日前3日均价的涨幅进行动量排序，选择动量最强的标的持有。策略采用趋势跟踪机制，仅在价格高于历史基准价时买入，跌破时卖出，通过动态轮动捕捉不同市场的强势品种，并设置滑点和交易成本以贴近真实交易环境，适合中长期趋势投资者使用。 | |||
| 36 | 1 | 2.52% | 该策略在黄金、纳指、创业板100、上证180四只ETF间轮动；以25日对数回归算年化收益×R^2为动量打分，每天7点更新、9:30交易；持仓判定：持有时若当日收盘<=昨日96%或跌破四日均线止损；换仓卖出非首选，全仓买入首选；设置成交、固定滑点、基金佣费，防未来与日志。 | |||
| 37 | 1 | 2.52% | 基于四只ETF（黄金、纳指100、创业板100、上证180）的动量轮动，窗口25日，通过对数价线性回归计算年化并乘以R²打分选出首位；持仓若当日价较昨跌超4%则止损卖出，新建仓要求当前价≥近4日均价；每天7:00更新、9:30交易、以可用资金全仓调仓含手续费。 | |||
| 38 | 2.34% | 该策略基于中小综指筛选微盘股。核心采用1D-CNN与LSTM融合模型，提取15维基本面及技术指标的历史时序特征，通过滚动训练二分类预测跑赢基准的概率并排序，剔除停牌、ST及涨跌停股后，每10天调仓轮动持有前10只个股。此外，策略在1月和4月设置了防御机制，届时将空仓股票并买入黄金、纳指等防御性ETF。 | ||||
| 39 | 2.09% | 这是一个基于涨停基因的A股轮动策略，策略核心是筛选历史涨停次数多且距离启动点位置较低的股票，通过多因子模型(不复权价格、成本费用利润率、存货周转率)初选低价小市值优质股，再结合历史涨停统计和行业分散构建股票池。采用周频调仓机制，持仓4只股票但最多可扩展至12只，对涨停股采用次日观察策略，配合大盘趋势止损(0.93)和个股止损(0.91)双重风控，可选择性加入换手率和成交量异常监控，四月空仓规避风险，通过涨停基因挖掘和严格风控实现超额收益。 | ||||
| 40 | 2.06% | 这是一个A股T+0剥头皮策略，基于市值选股和短期价格形态进行日内交易。策略从市值最小的500只股票中筛选出非ST、非停牌、未涨跌停的标的，在早盘9:30开盘时买入前一日最低价高于今日开盘价且前收盘价高于5日均价的股票，同时在10:30统一卖出所有持仓，最多持有7只股票，采用固定滑点和实际价格模式，通过捕捉开盘后的短期价格回归机会实现频繁交易获利。 | ||||
| 41 | 2.02% | 这是一个双策略复合量化系统。策略A针对反向首板低开形态，筛选非连板涨停且相对位置较低(60日内≤50%)的昨日涨停股，要求今日低开4-10%，采用日内止盈止损机制。策略AA基于价量因子核心窗口研究，通过6个优先级条件筛选昨日涨幅超9.5%的股票，综合考量成交量萎缩放大、振幅收敛扩散、价格形态等多维度技术指标，持仓4天后卖出。系统设置了策略优先级开关，可灵活调整两策略执行顺序，当一策略持仓时另一策略暂停买入，实现仓位互斥管理，排除ST股、次新股、科创板及北交所标的。 | ||||
| 42 | 17 | 1.96% | # 策略简介
本策略融合"搅屎棍（JSG）"与"全天候"两大子策略。搅屎棍策略以中小综指为股票池，通过市场宽度择时（行业强势轮动判断）筛选低市值盈利股，每周调仓持有6只，遇涨停打开则止损出局；空仓月份（1月、4月）自动切换至全天候ETF策略。全天候策略配置境外股票ETF（港股、纳指、美股、日本、德国、印度）及大宗商品ETF（白银、商品、原油），按预期短缺额（ES）风险平价方法动态分配权重，兼顾全球资产分散配置。两策略有机联动，尾盘剩余资金自动申购货币ETF进行现金管理，整体设计兼顾进攻性与防御性。 | |||
| 43 | 17 | 1.96% | # 策略简介
本策略核心为**搅屎棍（JSG）策略**与**全天候ETF策略**的动态切换组合。策略以中小综指（399101）为基准。JSG策略通过市场宽度分析筛选强势行业，当银行、煤炭、钢铁等周期股行业占优时回避入场，否则从中小综指成分股中筛选净利润为正、市值最小的6只股票进行等权配置，并设有涨停打开止损机制；在空仓月份（1月、4月）自动切换至全天候策略，配置海外股票ETF（恒生、纳指、美国50、东证、德国、印度）与商品ETF（白银、国泰商品、原油），采用**ES风险平价**方法优化各资产权重，尾部现金由货币ETF（511880）管理，实现攻守兼备的全天候资产配置框架。 | |||
| 44 | 1.89% | 该策略专注于A股ST板块的高波动量化交易机会。策略在10%涨停新规背景下，通过多重筛选机制构建选股池：首先获取全市场ST股，在特定财报季月份（1月、4月、12月）引入基本面过滤（营收、净利润、ROE、ROA正向约束），随后叠加技术面筛选——要求股价站上MA10、量价配合、收盘高于前低，并识别"弱转强"形态（前日涨停、昨日未封板），同时限制低开幅度在5%以内。最终按换手率降序排列，最多持有5只股票，实行均仓买入。风控体系包含：亏损3%/5%止损、盈利8%止盈、次日盈利或昨日涨停即出局、跌停打开实时清仓，并严格遵守T+1交易规则，禁止当日买入股票参与卖出判断。 | ||||
| 45 | 4 | 1.69% | 该策略基于深度学习框架开发。核心采用MSTNN模型，通过MCNN3D提取时序财务特征的空域信息，结合THAN超图注意力机制捕捉行业关联，预测微盘股的市值残差以进行选股。策略在中小综指内筛选市值最小的前50只标的，利用滚动训练模式动态更新模型，并配置了1月、4月的防御模式（切换至黄金及纳指ETF），具备完善的涨跌停过滤与自适应调仓机制。 | |||
| 46 | 1.52% | 核心逻辑是在小市值因子基础上，引入“涨停基因”筛选机制。策略通过过滤ST、科创北交及次新股，在市值极小的股票中，筛选历史涨停频繁且当前价格较启动点偏离较低的标的进行周频轮动。风险控制方面，集成了大盘趋势止损、个股比例止损、放量天量卖出及4月报季空仓等精细化策略，力求在捕捉小市值爆发力的同时，通过多维度换手检测与止损机制控制回撤。 | ||||
| 47 | 2 | 1.49% | 本策略基于FNIRVAR模型进行微盘股选股。模型通过PCA提取公因子，结合谱聚类识别个股社区结构，利用受限VAR捕捉社区内特异性时序关联。策略每10天调仓，在中小综指成分股中筛选市值极小的微盘股，通过模型预测市值并选取“实际市值大于预测市值”的低估品种，同时设置了1月、4月的避险防御机制及严格的新股、停牌、涨跌停过滤。 | |||
| 48 | 1.39% | 核心逻辑是在剔除ST、停牌、创业板及科创北交股后，通过小市值过滤结合EPS初选，再基于历史涨停频次与阴线启动点偏离度筛选个股，并通过申万二级行业进行分散配置。策略包含独特的“四月和一月空仓”季节性避险模块，以及个股绝对止损、大盘趋势止损、盘中涨停打开、天量及换手率异常等多维风险控制与调仓平仓机制。 | ||||
| 49 | 1.39% | 该策略主要基于小市值与涨停基因进行股池轮动。策略剔除新股、ST及科创北交板块，按市值升序初选前1000只股票，随后筛选出历史涨停次数最多且当前价接近历史启动点的个股，构建分散在10个不同行业的6只持仓池。策略实施周频调仓，并配合尾盘未涨停个股提前卖出、日频换手率与天量检测，同时引入个股止损和大盘趋势双重止损机制，在1月和4月定期空仓以防范风险。 | ||||
| 50 | 1.29% | 该策略核心为小市值轮动，通过过滤ST、停牌、科创北交及次新股后，按市值升序初选千只股票。接着，策略通过计算历史窗口期内的涨停频次，并依据当前价格与历史启动点的偏移量进行排序，精选出具备涨停基因且位于低位的股票，分散配置于不同行业。策略采用周频调仓，并融合了极佳的风险控制机制：包含大盘趋势与个股跌幅的联合止损、针对昨日涨停股的尾盘未封板开板卖出机制，以及日频的异常放量与天量换手率检测止盈。此外，策略还具备四月等特定月份的主动清仓避险功能。 | ||||
| 51 | 1.03% | 该策略核心逻辑围绕ST股弱转强机会构建。策略每日9:15筛选全市场ST股，通过多重过滤条件选股：要求股票处于近20日相对高位（位置比≥0.6）、收盘价在10日均线上方、成交量未异常放大、股价高于1元；同时要求前日涨停、昨日未涨停的"涨停次日"形态。在特定时间窗口（1月、4月、12月中下旬）额外叠加财务过滤，剔除净利润为负、营收低于1亿、ROE/ROA为负的股票。买入时筛选低开幅度在-4.9%至+1.5%之间的标的，按等权重分配资金，最大持仓4只。卖出采用分时止盈止损机制，盈利归零或亏损超3%即离场，昨日涨停股次日同步清仓，有效控制回撤风险。 | ||||
| 52 | 22 | 0.95% | 该策略是一个多因子、跨标的的集成量化方案。策略核心通过资金分配比例集成四个子模块：一是资金热度小市值策略，基于申万二级行业资金流筛选热点行业，并在其中通过市值和换手率优选标的，辅以12%移动止损；二是银行股网格轮动，利用工农建中四大行在动态波动阈值下的价差进行网格交易；三是核心资产ETF动量策略，通过对全球宽基、黄金及行业ETF进行R2加权回归评分实现动量轮动；四是白马攻防策略，根据沪深300位置判定市场温度，动态调整财务质量因子选股逻辑。整体逻辑兼顾了热点捕获、低估值轮动与动量防御。 | |||
| 53 | 13 | 0.81% | 这是一个基于首板涨停股票低开回踩的短线量化策略。核心逻辑是捕捉前日涨停但非连板的股票，要求60日相对位置低于0.5，次日低开3%-4.5%区间时买入，利用涨停股惯性进行低吸高抛。策略通过过滤20日内有跌停记录、ST股票、次新股和科创北交所股票来控制风险，采用分仓买入、盘中和尾盘触及涨停即卖出的快进快出操作模式，适合追求高胜率的短线交易者，体现了情绪周期与技术位置相结合的量价择时思想。 | |||
| 54 | 0.70% | 该策略剔除次新、ST及科创板后，通过三个维度筛选小市值成长股：一是SG（营业收入增长率前10%），二是MS（多指标复合增长率前10%），三是PEG（前20%合并换手率波动率前50%）。计算三者交集并按流通市值升序取前100只。周频调仓时，剔除20天内涨停过且近期持有过的股票，并利用最小二乘法（OLS）剔除10日均线斜率小于-2（跌幅过大）的标的，以此控制回撤，最终持有不超过10只个股，每日监控持仓涨停打开则平仓。 |
