九点半量化 · 精英备选策略池

这是一个多资产ETF轮动量化策略。策略通过对黄金、原油、白银、豆粕等大宗商品ETF，纳指等国际市场ETF，创业板等A股ETF以及城投债等债券ETF进行动态评分排序，采用加权回归计算年化收益率与R²拟合优度的乘积作为综合得分，支持同时持有多只标的并等权配置。策略集成了RSI超买过滤（近期RSI超98且当前价低于MA5则排除）、短期动量过滤、成交量异常放大检测、固定百分比止损（5%）和可选的ATR动态止损等多重风控机制，当无符合条件标的时自动切换至货币基金防御模式，通过每日14点执行先卖后买的轮动操作实现资产的动态优化配置。

该策略专注于捕捉涨停板后的低开反弹机会。策略每日9:30筛选前一交易日涨停且非连板、60日相对位置低于0.5、当日低开3 - 4%的股票进行买入，排除次新股、ST股和科创板北交所标的。持仓管理采用严格止损机制，在10:30、13:00、14:00多次检查亏损股票并及时止损，14:50前卖出所有非涨停且持有超2天或已亏损的个股。该策略利用短线情绪博弈，通过低开位置的价值洼地捕捉超跌反弹，配合多时段动态止损控制风险，适合波动市场中的短线交易。

这是一个基于涨停板回调的短线交易策略。策略每日筛选前一交易日非连板涨停且60日内相对价格位置低于50%的股票，在次日开盘时捕捉低开3%-4%的标的进行买入，采用分散持仓配置。持仓管理上午11:28若盈利则止盈离场，下午14:50无条件止损出局，实现快进快出的日内或隔日交易模式。策略通过技术面筛选结合严格的风控纪律，捕捉涨停股回调后的反弹机会，同时过滤新股、ST股、科创板和创业板标的以控制风险。

这是一个基于首次涨停后低开形态的短线量化策略。策略每日筛选前一交易日非连板涨停且股价处于60日相对低位（相对位置≤0.5）的股票，当这些股票次日低开3 - 4个百分点（开盘价为昨收盘96% - 97%）时买入。持仓期间采用两阶段卖出机制：上午11:28对有浮盈但未封涨停的个股止盈，下午14:50对所有未涨停个股清仓。策略通过捕捉涨停股次日低开后的反弹机会获利，同时通过过滤连板股、高位股、次新股、ST股和科创板北交所股票来控制风险，严格执行涨停持有、打开涨停立即卖出的纪律性操作。

该策略主要逻辑是捕捉首板涨停后次日低开3 - 4%的反弹机会。策略首先筛选出前一日非连板涨停且60日相对位置低于50%的个股，然后在次日开盘时买入低开3 - 4%的标的，采用分散持仓模式。卖出时机分为两个阶段：上午11点28分若股价未涨停且已盈利则止盈，下午2点50分无论盈亏只要未涨停就清仓。策略同时设置了多重过滤条件，剔除科创板、北交所、ST股、停牌股和上市不足250天的次新股，通过捕捉短期情绪修复和超跌反弹实现套利，适合短线交易者使用。

本策略聚焦核心资产，构建包含境外宽基、大宗商品及国内行业主题在内的多元ETF池。通过对各标的进行25日动量分析，利用线性回归计算其加权年化收益率与R2决定系数，并以两者乘积作为综合评分。策略每日动态轮动，选取评分最高且排除近期大跌风险的1只ETF满仓持有，同时配套邮件实时推送交易信号与账户盈亏分析。

这是一个基于动量效应的ETF轮动策略。策略通过25日动量评分体系筛选ETF池中表现最优标的，采用对数价格回归计算年化收益率并结合R²评分，仅保留0到5之间的有效分值。配置了20日均线过滤和5日放量止盈机制，通过加权最小二乘法强化近期价格权重。策略实现了每日10:40进行卖出和买入操作的双阶段交易流程，设置单只ETF最低500元交易门槛，采用等权重配置方式动态平衡持仓。包含完整的T+1交易限制、涨跌停过滤、停牌检查等风控措施，并针对送股等特殊情况进行持仓同步修正，通过缓存机制避免重复计算提升执行效率。

该策略核心逻辑是利用Alpha101因子库中的第101号因子对创业板指成份股进行动能或反转筛选。策略以5个交易日为调仓周期，样本观察期设定为63日。每逢调仓日，程序会自动剔除停牌股票，通过计算Alpha_101因子值对余下个股排序，选取排名前10的标的构建等权重组合。交易执行层面，策略严格执行先卖后买逻辑，并根据不同历史时期动态调整交易佣金，同时设置零滑点模拟环境，属于典型的指数增强型多因子选股策略。

这是一个多标的ETF轮动量化策略。策略基于技术指标和动量因子进行交易决策：通过计算5日和20日移动均线的金叉信号，结合20个交易日涨幅区间(5%-20%)筛选标的，从18只覆盖云计算、军工、消费、芯片、新能源、医疗、大宗商品等多个行业板块的ETF中，按涨幅降序排列选取前2只构建投资组合。策略采用固定周期轮动机制，当持仓标的跌出涨幅前4名或涨幅超过20%时触发卖出，实现动态调仓以捕捉市场热点板块轮动机会，同时通过涨幅上限控制追高风险，属于典型的趋势跟踪和相对强度轮动策略。

基于ETF行业轮动与动量回归的择时策略，合并固定与动态池并以流动性、短期动量、R²、均线与成交量过滤标的，动量用加权对数回归并动态切换滤波器（拉普拉斯进攻、高斯防守）以防高位反转，分钟级止损与冷却期避险保障风险，行业冠军与阈值分配实现高效选股方案。

这是一个基于动量因子的ETF轮动策略。策略通过计算短期(25日)和长期(250日)加权线性回归的年化收益率与拟合优度R²的乘积作为评分标准，从包含纳指、日经、德国股指、黄金、有色、豆粕、原油、国债、恒生科技等境内外ETF池中动态选择得分最优的标的进行轮动配置。策略采用时间加权方式强化近期价格影响，并设置了跌幅过滤机制剔除连续三日单日跌幅超5%的标的，同时支持Redis数据推送功能用于策略监控。

这是一个基于首板涨停股票低开回踩的短线量化策略。核心逻辑是捕捉前日涨停但非连板的股票，要求60日相对位置低于0.5，次日低开3%-4.5%区间时买入，利用涨停股惯性进行低吸高抛。策略通过过滤20日内有跌停记录、ST股票、次新股和科创北交所股票来控制风险，采用分仓买入、盘中和尾盘触及涨停即卖出的快进快出操作模式，适合追求高胜率的短线交易者，体现了情绪周期与技术位置相结合的量价择时思想。

这是一个基于动量效应的多资产ETF轮动策略。策略池包含中证500、沪深300、上证50、创业板50、纳指、标普500、恒生、日经、德国30、华宝油气和豆粕共11只ETF，通过计算各ETF当前3日均价相对21日前3日均价的涨幅进行动量排序，选择动量最强的标的持有。策略采用趋势跟踪机制，仅在价格高于历史基准价时买入，跌破时卖出，通过动态轮动捕捉不同市场的强势品种，并设置滑点和交易成本以贴近真实交易环境，适合中长期趋势投资者使用。

本策略为多策略融合量化组合，整合四大子策略：①小市值策略，基于国九条过滤、红利筛选与审计意见筛查，叠加蒋氏一致性微盘风控、MACD顶背离检测及成本保护止损，每周二调仓；②ETF反弹策略，捕捉中证2000等宽基指数短期反弹机会；③ETF轮动策略，融合五福闹新春逻辑，通过线性回归动量评分、R²拟合优度、短期动量、均线及RSI五重过滤，从百余只ETF中优选标的，配备分钟级固定止损；④白马攻防策略，依据市场温度冷暖热动态切换沪深300成分股选股逻辑，结合ROE/ROA评分与动量趋势双重过滤。资金按比例分配各子策略，支持动态仓位与ATR止损扩展配置。

本策略采用多账户框架，整合两个独立的ETF轮动子策略：一是在大类资产池中，基于加权动量与R²值进行择时轮动；二是在精选池中，综合运用动量评分、成交量异常检测及RSRS指标进行多重筛选，并配置了日内止损风控。

该策略为多策略组合，集成小盘选股（多版本、均线与平均真实波幅止损、成本保护、蒋氏一致性与顶背离风控）、ETF反弹与轮动（缓存预加载、动量筛选、行业相关性去重、流动性过滤与分钟止损）、白马攻防（ROE/ROA与动量打分），并支持资金再平衡与多项风控。

这是一个基于小市值股票低开盘买入的短线交易策略。策略核心是在每日9:27选取市值最小的969只股票，筛选出前一日收盘价高于5日均线、当日开盘价低于前日最低价且跌幅超过0.75%、前一收盘价未超过近期最低价40%、近4日振幅不超过20%的标的。开仓后设置多个出场机制：9:40若价格低于开盘价则止损，14:50若盈利达5%则止盈（涨停除外），规避1月和4月不交易。策略通过严格的流动性筛选（卖一档挂单金额需超5万元）和仓位管理（预留50%现金）来控制风险，属于典型的日内剥头皮交易模式。

<think>None</think>该策略主要针对纳指ETF等标的，通过历史数据计算一定周期内的支撑位与阻力位。核心逻辑在于结合K线形态与位置信号进行择时：当出现锤子线、十字星或Pin Bar且价格接近支撑位时全仓买入；当出现射击之星、十字星或Pin Bar且接近阻力位时清仓。策略内置了严格的止盈止损机制，通过动态监测价格波幅实现风险控制。

这是一个基于机器学习的多因子选股策略。策略使用21个量化因子构建综合评分体系，涵盖估值（市净率、市盈率、现金流企业价值比）、成长（营收增长率、PEG）、盈利质量（ROE、净利润率）、动量（20日/60日变动率、乖离率）、风险调整收益（夏普比率、ATR波动）、成交量（多周期换手率、量变动率）及技术指标（布林带、MACD、均线）等维度。通过对因子进行去极值和标准化处理后加权求和，从沪深300成分股中选取得分最高的5只股票等权配置，每5个交易日调仓一次，形成完整的量化交易系统。

这是一个专注于创业板市场的弱转强量化策略。策略核心逻辑是在创业板股票中筛选前日涨停但当日未涨停、处于7日相对高位(50%以上)、站稳10日均线且成交量未异常放大的标的，要求低开幅度在-4.9%至1.5%之间，采用等权重方式最多持有3只股票。策略设置了动态止盈止损机制：亏损超3%或盈利即止盈，且前日涨停的持仓也会卖出。为规避特定时期风险，每年1月和4月采取空仓策略。策略还包含跌停打开即时卖出的风控机制，通过低成交量股票过滤和多头排列验证提高选股质量。

这是一个基于动量因子的ETF轮动策略。策略通过计算ETF池中10只标的的20日动量得分，每5日调仓一次选择动量最强的品种持有。ETF池涵盖黄金、石油、豆粕等大宗商品，纳指、恒生科技等海外资产，国债类防守品种以及创业板、中证1000等成长股。策略设置了两层风控机制：当最高动量为负时自动切换至30年国债ETF进行防守；当黄金信号出现时反向选择纳指ETF，当中证1000信号出现时转向国债增强或转债，实现攻守兼备的资产配置。交易成本设置为万三，含千分之一印花税。

这是一个融合了五种不同投资策略的多策略量化系统。系统包含全天候ETF策略(配置黄金和纳指ETF)、简单ROA策略(筛选低市净率高ROA个股)、弱周期价投策略(聚焦公用事业和交通运输行业的高股息股)、核心资产轮动策略(根据动量因子在境内外ETF、商品、债券间轮动)以及贝叶斯沪深300策略(运用贝叶斯岭回归模型对沪深300成分股进行多因子打分选股)，通过设定不同策略权重实现风险分散和收益优化，适合追求稳健增长的投资者。

# 恐慌监测多策略组合策略简介 本策略融合三大子策略：搅屎棍（34%）、全天候ETF（33%）与核心资产轮动（33%）。搅屎棍策略聚焦A股小市值股票，依据市场宽度指标进行行业轮动，具备个股止损止盈机制；全天候策略以黄金ETF与纳指ETF为核心配置，防御属性强；核心资产轮动通过动量评分筛选全球ETF定期切换。三策略通过月度波动率权重动态调整实现协同。风控体系设4级恐慌预警，同步监控A股主要指数与纳指100 ETF，L1仅提醒不减仓，L2至L4逐级降低仓位至80%/50%/20%，并配备积极恢复机制与动态止损线，触发条件解除后快速加仓，整体追求全天候稳健运行与风险自适应管理。

这是一个融合四种子策略的量化组合系统。策略包含：搅屎棍策略通过市场宽度择时捕捉中证500小盘股轮动机会，ETF轮动策略基于双周期动量(25日短期+250日长期)筛选境内外及大宗商品ETF，全天候策略采用风险平价方法动态配置股票、债券、商品、海外股票四大类资产并通过跟踪误差控制调仓频率，白马攻防策略根据沪深300市场温度(冷/暖/热)在沪深300成分股中筛选低估值高ROA标的。系统设置12%移动止损机制，通过策略基类统一管理持仓、下单、过滤等核心功能，支持灵活的资金分配比例调整。

这是一个融合四大子策略的多策略量化系统。策略通过动态资金配比实现攻防平衡：搅屎棍策略基于市场宽度指标择时小盘成长股，采用行业偏离度判断买卖点；ETF轮动策略运用双周期动量模型（25日短期 + 250日长期）从境内外股票、商品、债券池中筛选强势标的；全天候策略采用风险平价框架，通过期望损失（ES）动态配置股票、债券、商品、海外股票四类资产，结合均线择时和波动率调整实现再平衡；白马攻防策略根据沪深300市场温度（冷/暖/热三档）切换选股标准，冷市选低估值高现金流股票防守，热市选高成长高ROA股票进攻，全系统配备12%移动止损和涨停过滤机制控制回撤。

这是一个基于涨停基因的A股轮动策略。策略核心是筛选历史涨停次数多且距离启动点位置较低的股票，通过多因子模型（不复权价格、成本费用利润率、存货周转率）初选低价小市值优质股，再结合历史涨停统计和行业分散构建股票池。采用周频调仓机制，持仓4只股票但最多可扩展至12只，对涨停股采用次日观察策略，配合大盘趋势止损（0.93）和个股止损（0.91）双重风控，可选择性加入换手率和成交量异常监控，四月空仓规避风险，通过涨停基因挖掘和严格风控实现超额收益。

这是一个多策略组合量化系统。策略整合了五个子策略并实现动态权重调整机制：搅屎棍策略通过市场宽度指标和小市值选股捕捉短期机会，每周调仓并每日检查涨停板；全天候策略配置黄金和证券类ETF构建防御性组合；简单ROA策略聚焦低估值高ROA股票，按月调仓；弱周期价投策略从公用事业和交通运输行业中筛选高分红低波动标的；核心资产轮动策略在多类ETF中按动量因子轮动配置。系统采用风险平价思想，每月根据各子策略的历史波动率、市场相关性动态调整权重分配，单策略权重限制在10%-40%之间，通过货币ETF进行现金管理，设置了完善的交易成本和滑点模型，并配备日志工具类实时监控组合运行状态。

# 策略简介 本策略融合"搅屎棍（JSG）"与"全天候"两大子策略。搅屎棍策略以中小综指为股票池，通过市场宽度择时（行业强势轮动判断）筛选低市值盈利股，每周调仓持有6只，遇涨停打开则止损出局；空仓月份（1月、4月）自动切换至全天候ETF策略。全天候策略配置境外股票ETF（港股、纳指、美股、日本、德国、印度）及大宗商品ETF（白银、商品、原油），按预期短缺额（ES）风险平价方法动态分配权重，兼顾全球资产分散配置。两策略有机联动，尾盘剩余资金自动申购货币ETF进行现金管理，整体设计兼顾进攻性与防御性。

# 策略简介 本策略核心为**搅屎棍（JSG）策略**与**全天候ETF策略**的动态切换组合。策略以中小综指（399101）为基准。JSG策略通过市场宽度分析筛选强势行业，当银行、煤炭、钢铁等周期股行业占优时回避入场，否则从中小综指成分股中筛选净利润为正、市值最小的6只股票进行等权配置，并设有涨停打开止损机制；在空仓月份（1月、4月）自动切换至全天候策略，配置海外股票ETF（恒生、纳指、美国50、东证、德国、印度）与商品ETF（白银、国泰商品、原油），采用**ES风险平价**方法优化各资产权重，尾部现金由货币ETF（511880）管理，实现攻守兼备的全天候资产配置框架。

这是一个双策略复合量化系统。策略A针对反向首板低开形态，筛选非连板涨停且相对位置较低(60日内≤50%)的昨日涨停股，要求今日低开4 - 10%，采用日内止盈止损机制。策略AA基于价量因子核心窗口研究，通过6个优先级条件筛选昨日涨幅超9.5%的股票，综合考量成交量萎缩放大、振幅收敛扩散、价格形态等多维度技术指标，持仓4天后卖出。系统设置了策略优先级开关，可灵活调整两策略执行顺序，当一策略持仓时另一策略暂停买入，实现仓位互斥管理，排除ST股、次新股、科创板及北交所标的。

这是一个基于Markowitz均值方差模型的多策略组合量化系统。策略整合了五个子策略：搅屎棍策略通过市场宽度指标和小市值股票捕捉市场轮动机会；全天候策略采用黄金和债券ETF配置实现风险对冲；简单ROA策略聚焦低估值高资产回报率股票；弱周期价投策略筛选公用事业和交通运输行业中高分红低波动的优质公司；核心资产轮动策略通过量化评分在多个行业ETF间动态切换。系统运用经典投资组合优化理论，基于历史收益率和协方差矩阵计算最优权重分配，每月动态调整各子策略占比，通过分散化投资和风险控制实现稳健增长，并设置了完善的日志记录和仓位管理机制。

这是一个反向首板低开策略。策略专注于捕捉昨日跌停但今日低开的非连板股票，要求标的位于 60 日相对低位（相对位置≤0.5），开盘涨幅控制在 4%-10%区间以降低风险。买入时机选择在早盘 9:30，通过过滤次新股、ST 股、科创板北交所股票来控制风险。卖出采用双重机制：11:28 若股价未触及涨停且盈利则止盈，14:50 对所有未涨停持仓执行止损清仓，实现日内快速进出的短线交易逻辑。

该策略在黄金、纳指、创业板100、上证180四只ETF间轮动；以25日对数回归算年化收益×R^2为动量打分，每天7点更新、9:30交易；持仓判定：持有时若当日收盘<=昨日96%或跌破四日均线止损；换仓卖出非首选，全仓买入首选；设置成交、固定滑点、基金佣费，防未来与日志。

基于四只ETF（黄金、纳指100、创业板100、上证180）的动量轮动，窗口25日，通过对数价线性回归计算年化并乘以R²打分选出首位；持仓若当日价较昨跌超4%则止损卖出，新建仓要求当前价≥近4日均价；每天7:00更新、9:30交易、以可用资金全仓调仓含手续费。

这是一个基于中小板指数的弱转强量化策略。策略核心逻辑是捕捉前日涨停但昨日未涨停的股票，结合10日均线、成交量放大（但不超过10倍）、财务筛选（营业收入大于1亿元）等多维度技术指标进行选股。采用换手率与开盘价比值作为排序因子，每日最多持有4只股票等权配置。卖出机制包括跌破7日均线止损、盈利后卖出、涨停后次日未涨停卖出，以及跌停打开时的实时止损。策略特别设置了1月、4月、12月下旬的空仓规则以规避系统性风险，通过T+1交易限制和集合竞价买卖盘差额筛选提高胜率，属于典型的短线趋势跟踪策略。

# 六合一社区版量化策略简介 本策略是一套集六大子策略于一体的多策略组合系统。六大模块包括：①**搅屎棍策略**——基于市场宽度择时，筛选中证1000小市值盈利股；②**全天候策略**——黄金ETF与纳指ETF各半配置；③**高股息小市值策略**——筛选近一年高股息率、低PEG、小市值股票；④**弱周期价投策略**——聚焦公用事业与交通运输行业优质个股，辅以长债ETF做防御；⑤**核心资产轮动策略**——基于加权动量回归得分在境外、商品、债券、国内ETF间轮动；⑥**五福ETF策略**——融合固定ETF池与动态行业热点池，通过动量评分、R²过滤、ATR止损等多重机制优选ETF。各子策略按比例分配资金，并设有全局动态回撤止损（12%触发清仓），整体构建攻守兼备的量化投资组合。

这是一套基于A股小市值轮动的日频量化交易策略。核心逻辑为：每日盘前从全市场筛选市值最小的500只股票，经过剔除停牌、ST、科创板、北交所、次新股及涨跌停股票后，进一步通过波动过滤（4日内振幅≤10%）、EMA5趋势确认（前收盘价高于5日均线）以及当日低点高于开盘价的价格形态验证，最终精选5只标的等资金建仓。策略采用固定滑点0.02、万3买入万13卖出的真实费率设置，以中证1000（399303）为基准，每日9:30买入、14:30卖出，持仓不超过5只，通过严格的多重过滤机制兼顾小市值效应与短期趋势动量，控制回撤的同时捕捉小盘股超额收益。

该策略通过判断市场温度（冷、暖、热）在沪深 300 成分股内实现攻防转换。它于每月调仓时，结合价值、成长和质量等多因子进行初选，再利用加权动量分值进行二次过滤以优化选股，最终等权重持有 5 只股票，并将闲置资金或空仓期资金配置于低风险 ETF。

这是一个专注于ST股票的弱转强策略。策略核心是在特定月份（1/4/12月）对ST股票进行国九条财务筛选（净利润为正、营收超1亿、ROE和ROA为正），然后选取低开1 - 5%、昨日未涨停但前日涨停、处于多头排列且成交量温和放大的标的。采用等权重配置5只股票，止损设置为 - 3%，盈利或昨日涨停且今日未封板时止盈。该策略利用ST股摘帽预期和技术面共振捕捉短线机会，通过严格的财务和技术双重过滤控制风险，并设置万分之三手续费和0.01滑点模拟真实交易环境。

这是一个专注于ST股票特殊行情的弱转强策略。策略核心逻辑是在1月、4月、12月中下旬特定时段，通过筛选满足国九条财务标准（净利润为正、营收超1亿、ROE和ROA为正）的ST股票，结合技术面条件（站上10日均线、多头排列、温和放量），选择前日涨停但昨日未涨停且低开的标的。持仓采用5只股票等权配置，卖出规则包括未涨停时若亏损超3%止损、盈利即止盈或昨日涨停今日未涨停则卖出，通过捕捉ST股票摘帽预期和政策敏感期的阶段性强势机会获取超额收益。

该策略核心覆盖黄金、纳指、创业板及上证180等多元化ETF。其逻辑通过25日对数价格线性回归，结合年化收益率与判定系数R方构建动量评分，同时引入长期反转因子与日内波动风险惩罚进行修正。策略每日运行，利用RSRS择时斜率判断买入时点，未触发信号时买入货币基金，旨在通过精细化动量排名与趋势过滤实现核心资产的动态轮动。

# 中证红利策略增强版 以中证红利指数（000922）为股票池，通过基本面多维过滤（PB<3、ROE>20%、净利润为正等）筛选优质红利股，结合过去3年累计股息率排序，每月1/10/20日三次轮动调仓，每次选取股息率最高的5只标的。买入前验证近30日振幅低于20%以控制波动风险，持仓期间每日检测"昨日涨停今日未涨停"信号及"盈利超20%且从30日高点回落超20%"的止盈条件，触发后即清仓，同时每年5月依据季报进行年度选股换仓，实现红利选股与动态风控的有机结合。

# 策略简介 本策略专注于A股首板低开的超短线轮动交易。核心逻辑为：筛选20日内出现1次涨停的"首板"标的，结合5日涨幅升序排序锁定低位强势股，过滤一字板、T字板及尾盘弱封形态，并叠加20日5倍量能倍量过滤提升信号质量。竞价阶段监测开盘价处于前收盘价94.5%~98.5%区间的低开标的，触发信号后以半仓比例买入。持仓管理采用尾盘非涨停即出策略，同时引入120日0.9倍量能控制辅助判断卖点，捕捉首板低开后次日再板的超额收益机会。