9点半量化 · 精英备选策略池
深度追踪 100 个优质备选策略,优胜劣汰,定期晋升至 9db实盘组合 更新时间： 2026-09-20 11:01:00
44
备选策略储备
12
实盘策略运行中
22.99%
备选池 TOP10平均50天收益
10.25%
备选池平均50天收益率
| 排名 | 排名变动 | 策略名称 | 50天收益率 | 近期走势 | 策略介绍 | 交割单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | 54.37% | 该策略以涨停基因与小市值轮动为核心，先剔除次新、ST、科创北交、停牌及涨跌停股票，再筛选近三年内涨停次数靠前且现价接近最近涨停前启动低点的标的，按申万二级行业分散后持有约6只，每周调仓，设置止损止盈、放量或缩量卖出，并于一月和四月空仓规避风险。 | |||
| 🥈 | 3 | 25.52% | 每日筛选5日日均成交额超100万的ETF，计算单位净值折价率，选取折价率最低的10只，按折价绝对值加权配置90%总资产，保留10%现金，开盘时卖出不在持仓列表的品种并调整至目标权重，实现高频折价轮动。 | |||
| 🥉 | 24.29% | 该策略开盘后从小市值股票池中筛选符合低开条件的标的：当日开盘价低于前一日最低价且跌幅超过0.75%，同时前一日收盘价高于5日指数移动平均、近4日振幅不超过20%，随后等资金买入，持仓次日无条件卖出，通过轮动捕捉短期反弹机会。 | ||||
| 4 | 3 | 24.00% | 该策略集成行业细分、EPS、资金流入与涨停基因四类小市值选股模块，各取候选后按股票在多策略中的重复次数降序优先选取，不足则随机补充至10只持仓。风控上采用个股止损、大盘趋势止损、MACD顶背离检测，并在一月与四月空仓规避风险，同时过滤ST、次新、科创北交及涨跌停股票。 | |||
| 5 | 3 | 23.61% | 本策略选取500天内有2连板历史的股票，剔除最近涨停新鲜度前10%的个股，规避追高风险；先按小市值筛选1000只，过滤ST、次新、科创北交、停牌及涨跌停，再结合启动点偏移排序并行业分散，持有6只，每周二调仓；设置个股止损线0.91及大盘平均跌幅0.93联合止损，1月、4月空仓，换手率异常或涨停打开时卖出。 | |||
| 6 | 3 | 23.44% | 每日按市值升序取小盘500只，过滤ST、科创板、涨跌停及停牌，筛选当日开盘跌幅超0.75%且低于昨日最低价、近4日振幅≤10%、收盘价大于5日均线的个股，再经买一档超5万元流动性确认，取金额最大前5只等权买入，实行T+1后：现价低于开盘价止损清仓，浮盈达5%止盈，涨停持有。 | |||
| 7 | 4 | 16.10% | 选股条件为破净（PB>0且<1）、ROA>1%、调整后利润为正，剔除ST、退市、停牌、涨跌停及科创北交所股票，按ROA与市值降序取首只。每日9:30开盘调仓卖出不在池中股票并买入目标；9:00记录持仓涨停状态，14:00若涨停打开则卖出，14:02重新选股补仓至满仓一只。 | |||
| 8 | 22 | 13.06% | 该策略以中小板指成分股为股票池，筛选市值6至60亿、市盈率为正、非次新非ST非科创北交股，剔除停牌与涨跌停，加入分红条件：近三年累计分红大于平均净利润30%或超5000万，按股息率排序取市值最小前50。每周调仓持有8只，1月10-31日及4月10-30日空仓。持仓涨停持至尾盘不涨停卖，个股亏10%或全市场平均跌幅超5%止损，翻倍止盈。 | |||
| 9 | 12 | 12.83% | 基于国九条的小市值红利策略，从399101成分股中筛选市值、盈利、营收达标且非ST、退市、次新个股，剔除近三年审计意见异常及不分红股票，结合股息率与市值排序，每周调仓动态持有3至6只，1月与4月空仓持银华日利ETF，并设9%个股止损、市场大跌止损和翻倍止盈。 | |||
| 10 | 16 | 12.63% | 该策略基于中小综指多因子择时改进，采用流通市值等五个因子加权打分筛选股票，结合开盘涨幅与收盘涨幅生成的牛熊信号动态调整仓位。熊市按比例降低仓位，牛市满仓操作，同时通过停牌、涨停、ST、次新股等多重过滤控制风险，并根据排名阈值和间隔天数执行买卖调仓，实现长期择时增强。 | |||
| 11 | 7 | 12.50% | 该策略为多策略整合框架，整合11个子策略：蓝筹破净、白马价投、红利、小市值、成长、大妈股息低价、全天候、ETF对冲、多因子、ETF相关性、新ETF策略，按比例分配资金。选股融合基本面、技术面、小市值、多因子与ETF轮动，辅以全局择时、1/4月空仓、涨停卖出、行业过滤与近期卖出排除等风控。 | |||
| 12 | 1 | 11.12% | 该策略融合小市值轮动与ETF动量轮动。策略1选取PB为正且营收同比增长的低价小盘股，每周一调仓，1、4月转入黄金ETF防御。策略2通过线性回归年化收益率与R²乘积计算动量得分，RSI超95过滤，ATR止损，无机会时持有防御ETF。防御月份资金由策略1全部划拨策略2。 | |||
| 13 | 11.10% | 该策略基于国九条筛选，从399101成分股中选非ST/退市/次新且净利润为正、营收超1亿的股票，按市值升序过滤股价超50元；每周二调仓，依指数与10日均线偏离动态持有3至6只；每年1、4月空仓并买入标普500ETF；执行7%个股止损、翻倍止盈及市场平均跌幅5%清仓，昨日涨停股若尾盘不涨停则卖出。 | ||||
| 14 | 10.89% | 该策略基于中小板最小市值股票轮动，周频持有5只。核心风控采用一致性指标：统计全市场最小10%个股涨幅落在中位数±1标准差内的比例作为一致性值；当上证指数在年线下方且一致性超120日布林上轨且涨幅中位数低于-2%时清仓，高于2%且一致性超均值时满仓。结合涨停开板卖出、天量卖出和1月4月空仓避雷。 | ||||
| 15 | 8 | 10.65% | 该策略为小市值择时动态止损。每年1月、4月空仓持银华日利ETF，其余月份每周二选股市值3亿至1000亿、价格低于60元的盈利小盘股，剔除ST、停牌、次新及涨跌停无法交易股；持有4只，个股跌破7%止损或翻倍止盈，市场平均跌幅超5%整体止损，按指数10日均线偏离调整持仓3至6只，昨日涨停开板卖出。 | |||
| 16 | 4 | 10.60% | 该策略采用多因子选股叠加指数择时。选股端选取ROA_TTM_8Y、每股留存收益、非线性市值三个因子各自最低10%的股票，按流通市值升序取前5后并集去重，过滤ST、次新、涨跌停与停牌。择时端对中证1000指数计算MACD，当DIF小于DEA时全仓清仓，否则正常调仓。此外，对昨日涨停股尾盘若不封板则卖出。每日9:40调仓，14:00检查涨停状态。 | |||
| 17 | 16 | 10.48% | 该策略筛选全市场市值最小的500只股票，剔除ST、科创北交、停牌等品种，要求近4天高低振幅不超过10%且昨日收盘价高于60日收盘价的5日EMA，今日开盘价须低于昨日最低价，据此选出前5只持仓。 | |||
| 18 | 3 | 10.47% | 基于中小板综指的小市值周频选股策略，每月筛选市值10-100亿、股价低于50元、净利润与扣非净利润为正、营收超1亿的股票，按市值升序取前4只，每周二调仓，持仓数根据指数偏离10日均线在2-6只间动态调整；设8%个股止损、5%市场止损、100%止盈，涨停打开即卖，过滤ST、次新、停牌及涨跌停，无空仓期。 | |||
| 19 | 6 | 10.40% | 本策略从中小综指选股，过滤次新、ST、科创北交所及停牌、涨跌停、高价股，要求近三年累计分红超5000万元或占年均净利润30%以上，按市值及股息率选出前10只持仓；每周二调仓，个股亏损7%止损、盈利100%止盈，市场平均跌幅超5%清仓，昨日涨停打开卖出，并避开1-2月及4月特定时段。 | |||
| 20 | 2 | 9.33% | 该策略为多策略整合框架，融合蓝筹、红利、小市值、成长股、多因子、行业轮动、高股息七类子策略，通过子组合按比例分配资金并独立调仓。核心逻辑包括全局择时过滤、1/4月强制空仓、涨停打开卖出、行业集中度限制与卖出冷却期。选股综合财务质量、股息率、市值、动量、多因子打分及北向资金等，辅以波动率与相关性监控，实现多风格分散与动态风控。 | |||
| 21 | 5 | 9.22% | 该策略基于小市值效应，从399101指数选股，过滤次新、ST、科创北交、停牌、涨跌停等，按市值升序取前9只。每周二调仓，卖出非目标且昨日未涨停股票，买入候选。每年1月和4月空仓。止损采用个股成本88%或大盘跌幅6%联合止损。下午检查涨停破板、异常放量并补仓。 | |||
| 22 | 5 | 9.22% | 本策略每周二10:30调仓，从中小板指成分股中剔除上市不足375日、ST、停牌、涨跌停及科创北交所股票，按市值升序选前9只等权买入。持仓股若不在目标且昨日未涨停则卖出，昨日涨停股若当日破板立即卖出。设个股亏损12%止损、大盘平均跌6%止损，每年1月和4月空仓。 | |||
| 23 | 11 | 9.18% | 该策略整合三个择时模块：大小盘涨幅均值比较、沪深300/国证2000趋势比值及小市值涨跌一致性，以投票定风格；叠加MACD顶底背离规避风险，结合市场冷、暖、热温度，动态筛选高股息低价小盘股与低PB高ROE白马大市值股，每月调仓，空仓信号时全仓国债ETF，实现风格轮动与避险。 | |||
| 24 | 9.02% | 该策略月度调仓于沪深300成分股内，按市场温度冷/暖/热动态切换选股条件：冷市要求PB<1且经营现金流/调整利润>2，暖市PB<1且该比值>1，热市PB>3且盈利高增；初选后以ROE、ROA加权排名，叠加动量过滤剔除极端，排除高价、ST、停牌及涨跌停个股，最终精选5只等权持有。 | ||||
| 25 | 2 | 8.53% | 核心为小市值轮动：每周二筛选总市值5-30亿、排除次新、ST、科创北交及股价超30元且非涨跌停个股，按市值升序取前10只满仓持有；每年1月10日至2月10日、4月8日至4月30日清仓个股，转持510300、510760、159901、512800、512880、159949、588050七只ETF；风控采用个股亏损6%或中证1000平均跌幅5%联合清仓，昨日涨停股尾盘开板卖出，盈利100%止盈。 | |||
| 26 | 8.15% | 该策略由微盘股择时与小市值因子选股融合而成。选股采用Price1Y、成本费用利润率、VOL120三因子加权打分，取前10%后按流通市值升序选5只，过滤ST、次新、科创北交、涨跌停及停牌股。每年1-2月和4月执行大盘风控：基于中证1000指数EMA与MACD差值，若dif小于dea则清仓。持仓昨日涨停股若尾盘不涨停则卖出。 | ||||
| 27 | 8 | 7.75% | 该策略在ST股池中通过基本面与技术面筛选，结合低开买入、等权重配置。开盘前准备阶段先获取所有ST股，在1月、4月、12月期间执行国九条过滤（净利润、营收、ROE、ROA达标），再以技术条件筛选：股价高于1元、多头排列、站上10日均线、当日放量。之后仅保留今日低开（开盘价<昨收）且满足前日曾涨停、昨日未涨停的标的。卖出时若持仓未涨停，且满足持仓亏损超5%、盈利为正或昨日涨停任一条件则清仓。买入时排除停牌及涨跌停，将可用资金均分买入目标股。 | |||
| 28 | 7 | 7.45% | 本策略融合小市值、ETF反弹、ETF轮动三子策略，资金比例6:1:3。小市值策略选小市值盈利股，结合MACD背离、成交量宽度防御、换手异常及空仓月份风控；ETF反弹策略捕捉低开高走信号；ETF轮动策略按动量得分轮动多类ETF。资金分配器动态调配，整体风控严格，实现多资产分散量化交易。 | |||
| 29 | 5.98% | 策略先以归母净利润同比增长率前50%和PEG>0.08且前50%筛选，再用20日成交金额标准差过滤；对入围股按流通市值、总市值、价格、60日涨幅、5日成交量五因子综合排序取前4只持仓。技术面以RSRS斜率标准分择时，超过0.7买入、低于-0.7清仓，定期调仓。 | ||||
| 30 | 14 | 4.89% | 该策略聚焦ST股弱转强机会，每年1、4、12月以国九条过滤财务（净利润、营收、ROE、ROA为正），技术面要求收盘价高于前低与10日均线、量能温和放大且股价大于1元，并限定低开幅度在0.95至1.01之间，按换手率降序取前4只等权买入。持仓若未涨停且亏损超3%、盈利或昨日涨停则定时卖出，同时每分钟监控跌停，打开即清仓。 | |||
| 31 | 8 | 4.77% | 该策略整合搅屎棍、全天候、简单ROA、弱周期价投、核心资产轮动五个子策略，通过Markowitz均值-方差模型每月优化组合权重，约束单一策略权重5%-30%并平滑调整，以降低波动、提升风险收益比。子策略分别采用行业动量选股、黄金与纳指ETF配置、低PB高ROA选股、公用事业与交运低估值高股息、ETF动量轮动。 | |||
| 32 | 13 | 4.58% | 筛选ST股，1、4、12月执行国九条财务过滤，选前日涨停、昨日不涨停、低开且放量站上10日线个股，按换手率降序取4只等权买入；持仓未涨停且亏损超3%或盈利或昨日涨停则卖，每分钟监控跌停打开即卖。 | |||
| 33 | 5 | 3.60% | 该策略以中证红利指数成分股为基础，通过基本面过滤和过去三年累计分红计算股息率，选取排名前5的高股息股票每月三次轮动调仓。买入前要求近30日振幅低于20%，同时设有动态退出规则：持仓盈利达20%后若较30日高点回落超20%则清仓，或触发“昨日涨停而当前未涨停”条件立即卖出。 | |||
| 34 | 3 | 3.19% | 该策略核心是短线情绪门控：以中证1000均线划分bull/bear/cautious，结合首板表现分位与bull冷却确认，动态路由一进二、低吸、炸板接力及竞价策略；各腿独立扫描开盘买入，统一按情绪分配仓位，执行-5%止损/午后-2%清、-3%止损/盈利回落、盈利/MA5卖、竞价线性止盈，设月度空仓与胜率缩放。 | |||
| 35 | 3.00% | 策略基于中证500成分股，筛选市值5-300亿且排除ST、停牌、次新、涨跌停，按市值升序取前12只，每周二等权持有4只；1、4月空仓持银华日利ETF。卖出规则：涨停打开、个股跌10%止损、翻倍止盈、指数跌5%止损；9:05备选、10:00止损、14:00补仓、14:50清仓。 | ||||
| 36 | 2.86% | 该策略每月调仓，从全市场剔除次新、ST及涨跌停股后依次筛选：资产负债率排名后70%的低负债公司，不良资产比率中间80%，优质资产周转率前75%，近四季ROA改善最大的前20%，再附加市净率>0.7且市销率<3，按市净率升序等权持有前10只，满仓不择时运行。 | ||||
| 37 | 9 | 2.76% | 该策略基于小市值选股，结合行业分散过滤，动态监控换手率异常进行缩量放量清仓，利用MACD检测大盘顶背离规避系统性风险，并引入成交额宽度评估市场结构，触发防御时对持仓清仓。同时配置止损止盈与涨停板处理，实现在控制回撤的同时捕捉小市值轮动机会。 | |||
| 38 | 2.23% | 该策略融合三套子策略：小市值部分采用双市值与行业分散选股，结合MACD顶背离和成交额宽度防御择时；ETF反弹策略捕捉中证2000等品种开盘急跌后的反弹信号，限仓持有；ETF动量轮动依据加权年化收益与拟合优度排名，过滤短期跌幅过大标的。策略配备换手放量检测、移动止损和停牌过滤等风控模块。 | ||||
| 39 | 3 | 1.57% | 该策略为多策略组合。ETF轮动配置45%，基于动态动量评分与溢价率筛选单只ETF；小市值配置30%，选取最小市值股并进行行业分散、空仓月份处理及止损；白马配置25%，根据市场温度与大小盘风格信号在白马股、小盘股或外盘ETF间切换，含止损与补跌操作。整体通过策略隔离与资金分配控制风险。 | |||
| 40 | 1.49% | 该策略通过加权线性回归计算ETF年化收益率与趋势稳定性得分，选取最高分持有。融合短期动量过滤、MA5/25条件、RSI超买回落过滤、MACD多空判断、成交量异常及布林带突破过滤，辅以固定百分比止损与ATR动态止损（支持跟踪/固定模式），当无合格标的时切换至防御ETF或空仓。 | ||||
| 41 | 1.49% | 该策略核心是通过线性加权回归计算ETF的年化收益率与趋势稳定性得分，选取最高分持有，并引入短期动量、MA5/MA25、RSI、MACD、成交量异常和布林带等多重过滤，结合ATR动态止损与固定百分比止损控制风险；无合格标的时切换至防御性货币ETF。 | ||||
| 42 | 1 | 0.99% | 本策略通过加权线性回归计算ETF的年化收益率与趋势稳定性（R²）得分，结合短期动量过滤、ATR动态止损和固定百分比止损进行轮动，每日14:20选取得分最高且无异常的一只ETF持有，无信号时转入货币ETF防御。 | |||
| 43 | 0.81% | 在1、4、12月用国九条过滤净利润营收ROE/ROA为正的ST股，技术面要求站上10日线、高于前低且温和放量，昨日未涨停、前日涨停，当日低开-5%至1%，按换手率取前5等权买入；未涨停时亏损超3%、盈利或昨涨停即卖出。9:25筛选，9:30买入，13:00和14:00卖出。 | ||||
| 44 | 0.81% | ST弱转强策略：1、4、12月年报披露期对ST股执行利润、营收、ROE、ROA为正的过滤；技术面要求站上10日线、高于前低、温和放量、股价>1元；选取前日涨停、昨日未涨停、今日小幅低开个股，按换手率降序取前五等权买入；午后卖出未涨停且亏损超3%、盈利或昨日涨停的持仓。 |
