9点半量化 · 精英备选策略池
深度追踪 100 个优质备选策略,优胜劣汰,定期晋升至 9db实盘组合 更新时间： 2026-08-02 21:13:47
32
备选策略储备
12
实盘策略运行中
16.88%
备选池 TOP10平均50天收益
7.46%
备选池平均50天收益率
| 排名 | 排名变动 | 策略名称 | 50天收益率 | 近期走势 | 策略介绍 | 交割单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 59.67% | 该策略融合一进二与弱转强打板模式，通过题材热度并集确定概念池，按昨日涨停和今日竞价涨停筛选候选股，结合竞价开盘幅度、委比突变监控进行买入，仓位系数根据沪深300和中证1000的20日线动态调整，卖出依据开盘高低设置阶梯止盈止损，并实时监控概念批量炸板执行风险控制。 | ||||
| 🥈 | 20.15% | 该策略基于21个重要因子的加权打分选股，因子涵盖价值、成长、质量、动量、波动及量价，已确定各因子方向，对沪深300成分股剔除ST和停牌后，取因子值去极值标准化，按预设权重计算综合得分，每5个交易日选取得分最高的5只股票等权持仓。 | ||||
| 🥉 | 13.87% | 该策略开盘后从小市值股票池中筛选符合低开条件的标的：当日开盘价低于前一日最低价且跌幅超过0.75%，同时前一日收盘价高于5日指数移动平均、近4日振幅不超过20%，随后等资金买入，持仓次日无条件卖出，通过轮动捕捉短期反弹机会。 | ||||
| 4 | 13.36% | 每日筛选5日日均成交额超100万的ETF，计算单位净值折价率，选取折价率最低的10只，按折价绝对值加权配置90%总资产，保留10%现金，开盘时卖出不在持仓列表的品种并调整至目标权重，实现高频折价轮动。 | ||||
| 5 | 13.25% | 本策略通过全球与中国ETF池的动量加权回归评分筛选标的，结合市场走弱期动态切换池子与多重过滤，执行尾盘趋势买入和盘中分级择时卖出，并配备分钟级止损与回撤监控，实现全自动轮动交易。 | ||||
| 6 | 12.37% | 该量化策略通过大A强弱状态动态切换全球或中国ETF池，计算加权对数回归动量得分并进行R²、均线、成交量、短期风控、溢价率、拉普拉斯及量价背离等多层过滤，辅以B型主线早期识别与持仓延续机制，采用日内分时择时执行：13:10计算目标并卖出，分时段复检买入趋势，14:55强制买入剩余标的。 | ||||
| 7 | 3 | 12.04% | 筛选昨日首板涨停且非连板的股票，要求股价处于60日高低点区间的下半部分（相对位置≤0.5），次日开盘低开幅度在1.04%至1.10%之间时等权买入。持仓后若价格位于成本之上且未触及涨停板，于11:28止盈卖出；14:50未涨停则止损清仓，以此捕捉低开修复机会。 | |||
| 8 | 9.23% | 本策略基于三态市场判定（正常期、震荡期、走弱期）动态调整ETF池与过滤条件，通过动量得分（加权回归年化收益×R²）排序选出最优ETF，并融入修正相关性矩阵防止高相关换仓、多级持仓防频换机制、分钟级止损及组合回撤分级风控；震荡期引入高斯滤波、长短动量区间及滞回缓冲；走弱期收紧流动性阈值并可选国内双池。 | ||||
| 9 | 7.47% | 该策略采用Q-Learning深度强化学习，以市场动量、波动率等特征为状态输入，驱动智能体在13只涵盖股票、黄金、债券的ETF中每周动态选择等权、动量加权或波动率加权模式，并决策持仓1至3只或空仓。策略内置神经网络、经验回放与目标网络进行稳定训练，同时通过风险惩罚和空仓抑制优化动作选择，周频调仓并集成微信、邮件交易信号推送。 | ||||
| 10 | 7.37% | 本策略为月度调仓沪深300增强模型。根据指数5日均价在220日区间位置判定市场冷、温、热，动态调整选股逻辑：冷/温防守型，优选PB<1、经营现金流/净利润较高、投入回报率较好的白马股，以ROA/PB排序；热市进攻型，放宽PB>3，侧重ROA和利润增长，按ROA排序。每月持有5只等权，过滤ST、创业板及停牌股。 | ||||
| 11 | 7.31% | 该策略以中证红利指数成分股为基础，通过基本面过滤和过去三年累计分红计算股息率，选取排名前5的高股息股票每月三次轮动调仓。买入前要求近30日振幅低于20%，同时设有动态退出规则：持仓盈利达20%后若较30日高点回落超20%则清仓，或触发“昨日涨停而当前未涨停”条件立即卖出。 | ||||
| 12 | 6.59% | 该策略依据沪深300近220日高低位判断市场冷、温、热三态，动态筛选白马股。冷市选PB<1、经营现金流/净利润>2、ROA/PB靠前且利润正增长的低估股；温市放宽现金流与增长门槛；热市允许PB>3但要求高ROA与利润增速。通过加权动量回归剔除趋势过强或过弱个股，最终持有5只，闲置资金配置低波红利与国债ETF。 | ||||
| 13 | 6.06% | 该策略采用双动量ETF轮动框架，将资金分为两个子账户独立运行。全球选基策略对多只跨境及境内ETF计算加权动量得分，结合近三日跌幅过滤，持有得分最高的一支；ETF轮动策略基于动量排名，叠加成交量异常检测、RSRS斜率过滤与日内止损，动态调仓，实现多维度风控与趋势跟踪的量化轮动。 | ||||
| 14 | 5.82% | 该策略基于线性加权年化收益率与R²计算趋势得分，轮动持有得分最高ETF，事前需通过短期动量、MA5/25、RSI超买、MACD多空、成交量异常及布林带突破等多维过滤，未达标则转持货币ETF避险；同时采用固定百分比止损与基于持仓最高价的ATR跟踪止损进行动态风控。 | ||||
| 15 | 5.42% | 该策略基于动量轮动框架，融合动态拉普拉斯与高斯滤波器切换的高位反转保护机制，实现进攻与防守自适应。策略从固定与动态ETF池合并，通过动量得分、R²、成交量、RSI等多维过滤筛选标的，结合持仓调整和流动性阈值控制仓位。分钟级止损、冷却期避险和回撤监控增强风控，滤波器根据乖离率、回撤、RSI等信号在普攻与高斯保护间动态切换，兼顾收益与滑落控制。 | ||||
| 16 | 10 | 4.42% | 本策略是成交额虹吸择时方法，基于日成交额排序分组计算宽度，当组20出现在强度前列且市场高位时清仓防御。平时每周选20只深市中盘微盘股，过滤次新、ST等，单行业限持1只，持有涨停股至断板，配合个股止损，实现轮动攻防。 | |||
| 17 | 4.19% | 该策略为基于三状态市场（正常、震荡、走弱）的ETF动量轮动系统，动态调整选股池与过滤条件。每日计算加权动量得分，经R²、均线、成交量、拉普拉斯/高斯滤波筛选，利用修正相关性（P_adj）进行持仓守卫与防频换，叠加持仓止损与组合回撤分级控制。 | ||||
| 18 | 4.04% | 该策略采用小市值选股叠加择时风控：先通过过滤次新、ST、科创板，再以PB、ROE季度增长和行业筛选出小市值股票池，配合对中证500等指数进行趋势监测，当账户回撤超阈值则清仓，待指数涨幅达标再开仓，实现动态仓位管理。 | ||||
| 19 | 3.38% | 策略从境外、商品、债券及国内ETF池中，运用动量因子进行轮动。创新采用ATR指标计算长短期波动率，动态设定回溯期在20至60天之间，通过对数价格加权线性回归计算年化收益率和拟合优度R²，二者乘积作为选股得分。结合风控：过滤近3日单日跌幅超5%或连续多日累计跌超4%的标的，并扣减溢价率超过5%的ETF得分。最终持有得分最高的一只ETF。 | ||||
| 20 | 17 | 3.36% | 该策略通过加权线性回归计算ETF的动量得分：取25日对数价格，以递增权重拟合趋势线，将年化收益与拟合优度R²的乘积作为评分，筛选得分在（0,6]的ETF，持有得分最高的一只。底池覆盖纳指、日经、德国ETF、黄金、有色、豆粕、原油及恒生科技等多元资产，每月11时轮动，并用货币ETF管理闲置资金。 | |||
| 21 | 3.31% | 基于三状态市场划分（正常、震荡、走弱）动态切换ETF池，采用加权动量排序，叠加R²、均线、量比、短期风控、溢价及拉普拉斯/高斯滤波，走弱期专注全球商品ETF；结合持仓防频换与多级止损，实现自适应轮动。 | ||||
| 22 | 2.98% | 本策略基于动量排名，结合A股与海外市场强弱判断，动态切换A股、海外、商品三类ETF池，双弱时空仓专注商品。引入均线趋势、R²过滤、拉普拉斯/高斯震荡期滤波及溢价率成交量等多层筛选，并嵌入日内回撤保护与盈利保护，增强风险规避。走弱期启用有害卖出冷却、QDII守卫与低相关拦截，防止追高。 | ||||
| 23 | 2.95% | 该策略为双动量ETF多账户子策略，由核心资产轮动与ETF轮动子策略构成（6:4比例）。核心轮动覆盖境内外及商品ETF，通过25日加权对数回归年化收益与R²评分，排除近3日跌超5%品种择优持仓。ETF轮动综合动量得分、成交量异常过滤及RSRS相对强弱，选取最强ETF并设日内止损。另含年度现金再平衡与年末清仓。 | ||||
| 24 | 2.09% | 该策略基于低市净率（PB<1）高盈利能力（ROA>15%等）筛选烟蒂股，通过总市值、流通市值、当前价、5日成交量及60日涨幅五因子综合评分排序，选取排名靠前的股票，每周调仓并持有10只以内，同时过滤ST、次新股、涨跌停及高杠杆股，在年报披露期（4月6-26日及1月5-31日）空仓避险，对持仓涨停股尾盘不封板则卖出。 | ||||
| 25 | 1.59% | 该策略通过加权回归动量得分轮动选择ETF，基于6个指数判断A股强弱：当至少3指数价破10日线或MA5/MA10死叉时进入走弱期，仅交易海外及商品ETF并回避A股，退出需至少3指数MA5、MA10同向上升或满20日；融入盈利保护、日内回撤卖出、溢价率过滤和成交量筛选。 | ||||
| 26 | 1.56% | 该策略基于多类资产ETF池，通过加权对数线性回归计算年化收益率与R²，以两者乘积为动量评分，剔除近3日跌幅超5%品种，每日11:00选取评分最高的一只ETF持有调仓，并集成邮件与微信通知功能。 | ||||
| 27 | 1.46% | 该策略核心为基于线性加权回归的ETF收益率稳定性轮动，通过近25日对数价格拟合斜率年化收益与趋势拟合优度R²计算得分，选取最高分ETF。辅以短期动量过滤、RSI超买后回落至均线下方止盈、ATR动态止损及固定止损双重风控，无合适标的时转入货币ETF防御。 | ||||
| 28 | 1.37% | 该策略通过多ETF轮动实现。买入逻辑为筛选20日涨幅在5%至20%之间且5日均线突破20日均线的ETF，按涨幅排序选取前N只。卖出条件为持仓ETF跌出前M名排名或涨幅超过20%，卖出后不会立即买回已卖出的品种，实现趋势跟随与风险控制。 | ||||
| 29 | 0.78% | 该策略整合三个子策略并按15%/35%/50%分配资金：大白马策略根据市场温度（冷/温/热）动态筛选低PB高ROE且盈利稳健的沪深300股票；ETF轮动策略以纳指、创业板、日经、国债、黄金为池，通过对数收益率线性/曲线拟合、RSI及动量评分择时轮动；小市值策略剔除风险股票后结合两套条件选低市值标的，并设置1、4月空仓与止损机制。 | ||||
| 30 | 0.71% | 该策略通过沪深300等六指数判定走弱、正常、震荡三状态，走弱期仅用全球ETF池，其余用动态合并池，以加权对数回归计算动量得分，经R²、量比、溢价、拉普拉斯/高斯等多重过滤，结合防频换与分时止损，实现自适应轮动。 | ||||
| 31 | 0.43% | 从30只ETF池中筛选出过去729日年化波动率介于5%至33%的品种，计算对数收益率相关系数矩阵，选取平均绝对相关性最小的4只构建候选池；再对候选ETF用近25日收盘对数线性回归拟合斜率计算年化收益与R²的乘积作为动量得分，剔除得分小于-0.5或大于4.5的异常值后取最高1只持仓，每日定时轮动调仓。 | ||||
| 32 | 0.01% | 该策略基于价值投资理念结合高价因子，每月初调仓，筛选PB<1、ROA>0.15、净利润同比增长且经营现金流与调整净利润均超百万的非创业板、科创板及ST股票，按PE降序取前10只等权买入，持仓涨停股尾盘不封板则卖出。 |
