9点半量化 · 精英备选策略池
深度追踪 100 个优质备选策略,优胜劣汰,定期晋升至 9db实盘组合 更新时间： 2026-11-01 12:01:01
30
备选策略储备
12
实盘策略运行中
12.32%
备选池 TOP10平均50天收益
6.83%
备选池平均50天收益率
| 排名 | 排名变动 | 策略名称 | 50天收益率 | 近期走势 | 策略介绍 | 交割单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 21.01% | 该策略基于中小板综指选股，筛选5-50亿市值中小盘股，过滤次新、ST、科创板及高价股，经BBI趋势验证后取前50只，每周二调仓持有2只，1月和4月空仓并转投现金ETF，设置个股7%止损、100%止盈与市场5%整体止损，MACD顶背离清仓，涨停打开卖出。 | ||||
| 🥈 | 15.94% | 0xtao策略：选小市值且近三年有涨停基因、现价距启动点涨幅小者，行业分散持有6只。每周二调仓，卖出非目标、涨停打开、换手异常；止损线0.91及市场均值止损，翻倍止盈；1、4月空仓，过滤次新、ST、科创、北交、近止损股。 | ||||
| 🥉 | 1 | 13.19% | 该策略以涨停基因与小市值轮动为核心，先剔除次新、ST、科创北交、停牌及涨跌停股票，再筛选近三年内涨停次数靠前且现价接近最近涨停前启动低点的标的，按申万二级行业分散后持有约6只，每周调仓，设置止损止盈、放量或缩量卖出，并于一月和四月空仓规避风险。 | |||
| 4 | 1 | 12.08% | 该策略筛选全市场市值最小的500只股票，剔除ST、科创北交、停牌等品种，要求近4天高低振幅不超过10%且昨日收盘价高于60日收盘价的5日EMA，今日开盘价须低于昨日最低价，据此选出前5只持仓。 | |||
| 5 | 11.29% | 选股从全市场中按市值升序筛选500只股票，过滤停牌、ST、退市、科创板、北交所、涨跌停及次新股，再通过5日无停牌、4日波动幅度不超过10%、昨日收盘价高于5日EMA及最低价高于今日开盘价等条件精选5只持仓，每日开盘买入备选股等额配置，尾盘卖出不符合条件的持仓实现轮动。 | ||||
| 6 | 3 | 11.19% | 每日筛选5日日均成交额超100万的ETF，计算单位净值折价率，选取折价率最低的10只，按折价绝对值加权配置90%总资产，保留10%现金，开盘时卖出不在持仓列表的品种并调整至目标权重，实现高频折价轮动。 | |||
| 7 | 1 | 10.72% | 该策略聚焦ST股弱转强机会，每年1、4、12月以国九条过滤财务（净利润、营收、ROE、ROA为正），技术面要求收盘价高于前低与10日均线、量能温和放大且股价大于1元，并限定低开幅度在0.95至1.01之间，按换手率降序取前4只等权买入。持仓若未涨停且亏损超3%、盈利或昨日涨停则定时卖出，同时每分钟监控跌停，打开即清仓。 | |||
| 8 | 10.41% | 筛选ST股，1、4、12月执行国九条财务过滤，选前日涨停、昨日不涨停、低开且放量站上10日线个股，按换手率降序取4只等权买入；持仓未涨停且亏损超3%或盈利或昨日涨停则卖，每分钟监控跌停打开即卖。 | ||||
| 9 | 8.70% | 在1、4、12月用国九条过滤净利润营收ROE/ROA为正的ST股，技术面要求站上10日线、高于前低且温和放量，昨日未涨停、前日涨停，当日低开-5%至1%，按换手率取前5等权买入；未涨停时亏损超3%、盈利或昨涨停即卖出。9:25筛选，9:30买入，13:00和14:00卖出。 | ||||
| 10 | 8.70% | ST弱转强策略：1、4、12月年报披露期对ST股执行利润、营收、ROE、ROA为正的国九条过滤；技术面要求站上10日线、高于前低、温和放量、股价>1元；选取前日涨停、昨日未涨停、今日小幅低开个股，按换手率降序取前五等权买入；午后卖出未涨停且亏损超3%、盈利或昨日涨停的持仓。 | ||||
| 11 | 5 | 8.21% | 该策略基于黄金、豆粕、原油、白银、纳指、创业板、城投债七只ETF的动量轮动，每日计算25日加权线性回归得分，经短期动量、成交量、风控、RSI等多因子过滤后排序，结合持仓选出一只目标，设有分钟级固定比例与当日跌幅止损，触发后进入冷却期转持避险ETF，实现严控风险下的多资产轮动。 | |||
| 12 | 8 | 8.15% | 本策略采用25日加权回归动量与R²趋势稳定性综合评分，对包含黄金、原油、纳指等多元ETF进行轮动，融入盈利保护回撤、成交量放量、短期动量、近三日跌幅及溢价率等多重过滤器，仅持有得分最高的一只ETF，无合格标的转为货币基金防御，盘中独立定时检查盈利回撤并卖出，实现纪律化轮动。 | |||
| 13 | 1 | 7.59% | 该ETF轮动策略通过加权回归计算ETF长期动量得分，综合短期动量、成交量放量及RSI过滤选股，持有多只标的并动态分配仓位。风险控制结合固定百分比止损与ATR动态止损，无合适标的时转向货币基金防御，适用于涵盖商品、跨境、股票、债券的多元化ETF池。 | |||
| 14 | 1 | 7.59% | 核心是以25日加权对数回归求年化收益与R²乘积作为动量得分，从含黄金、豆粕、原油等7只ETF中选1只，不足时转向货币基金防御。风控包括近3日单日跌幅超3%过滤、10日短期动量阈值0.0、成交量5日均量2倍放量过滤、溢价率（场内价较前净值）超20%过滤及95%固定止损；买卖检查涨跌停，14:00-14:01调仓。优化新增溢价率开关，修复单一候选和卖出溢价检查问题。 | |||
| 15 | 7.59% | 该策略基于动量轮动，从黄金、豆粕、原油、白银LOF、纳指ETF、创业板ETF、城投债ETF等8只标的池中，每日计算25日加权回归年化收益率与R²综合得分，并叠加成交量放量过滤、短期动量过滤、RSI高位回落过滤等条件，筛选最强1只持有。无符合条件时切换至货币ETF防御，同时设置固定百分比止损与近3日单日大幅下跌风控，交易定于14:00卖出、14:01买入，兼顾停牌兼容与防御资产可用性检查。 | ||||
| 16 | 6 | 7.57% | 该策略核心为基于线性加权回归的ETF收益率稳定性轮动，通过近25日对数价格拟合斜率年化收益与趋势拟合优度R²计算得分，选取最高分ETF。辅以短期动量过滤、RSI超买后回落至均线下方止盈、ATR动态止损及固定止损双重风控，无合适标的时转入货币ETF防御。 | |||
| 17 | 13 | 6.28% | 开盘后从小市值股票池中筛选符合低开条件的标的：当日开盘价低于前一日最低价且跌幅超过0.75%，同时前一日收盘价高于5日指数移动平均、近4日振幅不超过20%，随后等资金买入，持仓次日无条件卖出，通过轮动捕捉短期反弹机会。 | |||
| 18 | 5.31% | 该策略在ST股池中通过基本面与技术面筛选，结合低开买入、等权重配置。开盘前准备阶段先获取所有ST股，在1月、4月、12月期间执行国九条过滤（净利润、营收、ROE、ROA达标），再以技术条件筛选：股价高于1元、多头排列、站上10日均线、当日放量。之后仅保留今日低开（开盘价<昨收）且满足前日曾涨停、昨日未涨停的标的。卖出时若持仓未涨停，且满足持仓亏损超5%、盈利为正或昨日涨停任一条件则清仓。买入时排除停牌及涨跌停，将可用资金均分买入目标股。 | ||||
| 19 | 4.42% | 本策略为结合蚂蚁量化与Ahfu理念的月度调仓沪深300增强模型。根据指数5日均价在220日区间位置判定市场冷、温、热，动态调整选股逻辑：冷/温防守型，优选PB<1、经营现金流/净利润较高、投入回报率较好的白马股，以ROA/PB排序；热市进攻型，放宽PB>3，侧重ROA和利润增长，按ROA排序。每月持有5只等权，过滤ST、创业板及停牌股。 | ||||
| 20 | 9 | 4.41% | 该策略采用多因子选股叠加三重市场状态过滤：以上证指数MA20/MA60判断趋势，以中证1000成分股站上20日线占比衡量宽度，以5日动量识别急跌。市场状态决定仓位，牛市满仓5只、震荡半仓3只、熊市或急跌清仓。选股池为中证1000内市值5-50亿小盘股，通过机器学习模型打分排序，模型缺失时退化为纯小市值。风控包含个股8%止损、翻倍止盈、涨停打开次日卖出及盘中跌幅超4%紧急清仓。 | |||
| 21 | 8 | 3.72% | 该策略整合三个择时模块：大小盘涨幅均值比较、沪深300/国证2000趋势比值及小市值涨跌一致性，以投票定风格；叠加MACD顶底背离规避风险，结合市场冷、暖、热温度，动态筛选高股息低价小盘股与低PB高ROE白马大市值股，每月调仓，空仓信号时全仓国债ETF，实现风格轮动与避险。 | |||
| 22 | 10 | 2.90% | 该策略基于中小综指多因子择时改进，采用流通市值等五个因子加权打分筛选股票，结合开盘涨幅与收盘涨幅生成的牛熊信号动态调整仓位。熊市按比例降低仓位，牛市满仓操作，同时通过停牌、涨停、ST、次新股等多重过滤控制风险，并根据排名阈值和间隔天数执行买卖调仓，实现长期择时增强。 | |||
| 23 | 1.29% | 该策略基于动量因子轮动，标的涵盖黄金、纳指、创业板、上证180ETF，根据25日对数收益率线性回归斜率与拟合优度乘积打分，每日选最高分持仓。同时引入自适应止损：持仓跌超4%止损，空仓需价格高于4日均线方买入。 | ||||
| 24 | 1.29% | 该策略通过动量因子打分从黄金、纳指、创业板与上证180四只ETF中选出最优标的进行轮动，同时引入双重持仓评估控制风险：持有标的前日跌幅超4%即止损，买入需当前价高于近4日均线。动量打分以年化收益与判定系数相乘来排序，每日盘后更新价格池，开盘后进行调仓或止损操作，实现低回撤轮动。 | ||||
| 25 | 1.29% | 通过计算25日对数收益的斜率、年化收益率与判定系数得分，从黄金ETF、纳指100、创业板100、沪深300等核心资产中轮动选择动量最强的ETF持有。买入时要求当前价格高于近4日均线，持有中若单日跌幅超4%或从10日高点大幅回撤则止损卖出，避免深跌，以此实现低回撤高收益。 | ||||
| 26 | 1.08% | 月度调仓于沪深300成分股内，按市场温度冷/暖/热动态切换选股条件：冷市要求PB<1且经营现金流/调整利润>2，暖市PB<1且该比值>1，热市PB>3且盈利高增；初选后以ROE、ROA加权排名，叠加动量过滤剔除极端，排除高价、ST、停牌及涨跌停个股，最终精选5只等权持有。 | ||||
| 27 | 3 | 0.97% | 该策略为基于三状态市场（正常、震荡、走弱）的ETF动量轮动系统，动态调整选股池与过滤条件。每日计算加权动量得分，经R²、均线、成交量、拉普拉斯/高斯滤波筛选，利用修正相关性（P_adj）进行持仓守卫与防频换，叠加持仓止损与组合回撤分级控制。 | |||
| 28 | 0.86% | 策略从境外、商品、债券及国内ETF池中，运用动量因子进行轮动。创新采用ATR指标计算长短期波动率，动态设定回溯期在20至60天之间，通过对数价格加权线性回归计算年化收益率和拟合优度R²，二者乘积作为选股得分。结合风控：过滤近3日单日跌幅超5%或连续多日累计跌超4%的标的，并扣减溢价率超过5%的ETF得分。最终持有得分最高的一只ETF。 | ||||
| 29 | 8 | 0.81% | 该策略根据六指数均线划分市场为正常、震荡、走弱三状态，动态切换全球/国内ETF池与持仓数量，采用加权对数回归计算动量得分并依次通过R²、均线、量比、短期风控及状态专属滤波（拉普拉斯/高斯）筛选，结合防频繁换股、分钟级止损与组合回撤分级控制。 | |||
| 30 | 13 | 0.46% | 基于三状态市场划分（正常、震荡、走弱）动态切换ETF池，采用加权动量排序，叠加R²、均线、量比、短期风控、溢价及拉普拉斯/高斯滤波，走弱期专注全球商品ETF；结合持仓防频换与多级止损，实现自适应轮动。 |
